ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ:
Portfolio-Value-at-Risk
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
26175 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:12ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): Π²ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
151434 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:09ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π° 5 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
568375 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:21:157. Value At Risk (VAR) Models
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
58613 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:01ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄: ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Excel
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
83261 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 10:13Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel
-
10 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
89351 10 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:09VaR for a multi-asset portfolio using variance covariance matrix
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
26372 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 11:52ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ° ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (CVaR)
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
19972 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 12:23How to Calculate Value at Risk (VaR) to Measure Asset and Portfolio Risk
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
42628 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 7:23ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄: ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Excel
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
19749 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 12:31Value at Risk (VaR) In Python: Historical Method
-
17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
209166 17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:55FRM: Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ
-
6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
66273 6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 22:24Value-at-risk (VaR) - variance-covariance and historical simulation methods (Excel) (SUB)
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
3071 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 4:22Estimating VaR Using The Historical Simulation Method - Value At Risk In Excel
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
20581 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 18:57Value at Risk (VaR) In Python: Monte Carlo Method
-
6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
89614 6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:36How to Use Excel to Calculate Value at Risk (VaR) | Value at Risk Explained
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
184 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 10:26Value at Risk (Investment Portfolio)
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
49677 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 14:53ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR)!
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
22306 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 23:03Historical Value at Risk (VaR) with Python
-
12 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
21287 12 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:38Conditional Value at Risk (CVaR) Portfolio Optimization
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
329 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 21:08Portfolio Risk Management: Estimating Risk,Returns and Value at Risk (VaR) in Excel