ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ:
historical-VaR
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
60000 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:01ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄: ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Excel
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
537 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:07Tutorial#9 Standard Historical VAR Calc Part1
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
10132 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2:23Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
29618 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:12ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): Π²ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
452 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:08Tutorial#10 Standard Historical VAR Calc Part2
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
20194 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 12:31Value at Risk (VaR) In Python: Historical Method
-
4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄
1756 4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄ 18:32ΠΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ° (VaR): ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΠΎΠ½ΡΠ΅-ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
47635 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 23:42All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
154381 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:09ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π° 5 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
20 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 12:42historical VaR
-
17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
24264 17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:13FRM: Hybrid historical simulation approach to value at risk (VaR)
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
29411 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 11:04ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (CVaR) Π² Excel
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
3968 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 7:42Backtesting historical VaR: out of sample testing
-
8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
18888 8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:49What is the (Basic) Historical Simulation approach to value at risk (VaR)? FRM T1-5
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
244 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 6:283224AFE presentation (Historical simulation and model-building in estimation of VaR)
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
572145 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:21:157. Value At Risk (VAR) Models
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
22440 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 23:03Historical Value at Risk (VaR) with Python