ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ:
parametric-VaR
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
10439 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 3:57Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
43416 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 7:23ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄: ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Excel
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
29618 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:12ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): Π²ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
-
4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄
1754 4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄ 18:32ΠΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ° (VaR): ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΠΎΠ½ΡΠ΅-ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
154379 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:09ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π° 5 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
16793 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:03ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ VaR ΠΈ CVaR (Π³Π°ΡΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ΅/Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅) Π² Excel
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
2379 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 27:28Value at Risk (VaR) by Parametric Approach: Delta Normal Method - Concepts with Practice Session
-
17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
55951 17 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:43FRM: Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
324255 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:16Parametric and Nonparametric Tests
-
8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
284029 8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 4:36Parametric Equations
-
4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄
523 4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π½Π°Π·Π°Π΄ 3:52FRM: ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ VaR
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
11588 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 15:04ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ VaR ΠΈ CVaR Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Python
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
572145 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:21:157. Value At Risk (VAR) Models
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
89519 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:09VaR for a multi-asset portfolio using variance covariance matrix
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
246 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 12:28Value at Risk (VaR) Parametric & Historical
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
509 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 4:41Value-at-Risk: Parametric VAR and Normal Distribution | Market Risk | Moorad Choudhry
-
11 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π½Π°Π·Π°Π΄
1340 11 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π½Π°Π·Π°Π΄ 16:47Value at Risk (VaR) Explained: Parametric Method in Excel
-
2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
10373 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 14:41Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Python: ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
144 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 23:23Fundamentals of Value at Risk. The parametric approach