Введение в CME и глубину каталога (Глубина рынка CME с OneTick Cloud, май 2025 г.) скачать в хорошем качестве

Введение в CME и глубину каталога (Глубина рынка CME с OneTick Cloud, май 2025 г.)

Это фрагмент вебинара из оригинальной трансляции: https://www.onetick.com/webinars/cme-... В этом мастер-классе Питер Симпсон, владелец продукта OneTick, продемонстрирует, как можно использовать глобальные рыночные данные уровня 3 по запросу из облака OneTick для анализа структуры рынка конкретных продуктов CME. Этот семинар предназначен для финансовых специалистов, заинтересованных в изучении доступных наборов данных OneTick, расчете показателей глубины востребованного портфеля и наиболее распространенных запросов наших клиентов. Темы включают: Наборы данных OneTick: L1 (Сделки и котировки BBO) L2 (Рынок по цене) L3 (Рынок по ордерам) Расчет показателей глубины книги заявок: Частота типов сообщений по интервалам и за период Сравнение текущей и исторической волатильности Спред BPD/ASD по интервалам и за период Средневзвешенные по объему BPD, ASD и спреды на глубине Распределение цен и объемов сделок Соотношение различных типов сообщений (например, ордер к сделке) Среднее время ожидания ордеров BBO Выделение и фильтрация: Транзакции, которые проходят через BBO и попадают в книгу заявок Крупные сделки за период Айсберговые ордера Распространенные исследования: Изменения глубины книги заявок с течением времени, включая дисбаланс BPD/ASD Внутридневное поведение за весь торговый день до Обновления сообщений за наносекунды Заказы на синтетические айсберги