Тест Голдфельда Квандта скачать в хорошем качестве

Тест Голдфельда Квандта

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, как провести тест Голдфельда-Квандта Второй тест, который принципиально по своей структурене похож на тест Уайта — это тест Голдфельда-Квандта. При проведении теста Голдфельда-Квандтана условную гетероскедастичность, предполагается, что есть некоторая переменная, от которой зависит эта самая условная дисперсия ошибок. Для проведения этого теста требуется предположение о нормальности ошибок, зато, в отличие от теста Уайта, тест Голдфельда-Квандта применим для выборок небольшого размера. Процедура теста Голдфельда-Квандта следующая: на первом шаге мы сортируем наблюдения по предполагаемому убыванию условной дисперсии ========================= Подписаться на канал -    / @Основыанализаданных   Курс программирования на R -    • Основы программирования на R   Курс основы эконометрики в R -    • Основы эконометрики в R