Как Goldman Sachs устанавливает цены на вариационные свопы скачать в хорошем качестве

Как Goldman Sachs устанавливает цены на вариационные свопы

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com 📅 Встречайтесь со мной 1:1 https://calendly.com/quantguild-support 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь   / discord   ___________________________________________ 📝 Лекция Примечания https://github.com/romanmichaelpaoluc... *Краткое содержание* Своп на волатильность — это форвардный контракт на годовую реализованную волатильность. Для эффективного ценообразования необходимо наблюдать за динамикой в ​​условиях нейтральности к риску и обосновать справедливую цену с помощью теории арбитражного ценообразования. Для воспроизведения годовой реализованной волатильности мы наблюдаем логарифмическое преобразование стандартной диффузии и, применяя лемму Ито, получаем портфель рыночно-наблюдаемых (и торгуемых) инструментов. Мы не можем напрямую торговать логарифмом выплаты, поэтому обращаемся к теореме о содержании (репликация Карра-Мадана) для построения выплаты с помощью бесконечной полосы колл- и пут-опционов, вращающихся вокруг точки опоры или поворотной точки. Обеспечение относительной ликвидности путем выделения только опционов «вне денег» в практических целях. Точка разворота или поворотная точка варьируется, но CBOE стандартизирует ее до первого страйка ниже форвардной цены и дискретизирует непрерывную формулу до набора ликвидных страйков для получения VIX. Если в будущем будет интерес, я с удовольствием сделаю практическое руководство по свопам на волатильность, сосредоточившись на VIX и дискретизации. Надеюсь, вам понравилось, и вы чему-то научились! Роман ___________________________________________ 📖 Разделы: 00:00 - Ценообразование количественных стратегий Goldman Sachs 02:25 - О свопах волатильности 05:57 - Заметки о свопах волатильности 08:09 - Цель: Найти страйк подразумеваемой волатильности 08:45 - Базовая динамика и выплата 09:47 - Воспроизведение годовой реализованной волатильности 21:28 - Риск-нейтральная годовая реализованная волатильность 24:40 - Воспроизведение логарифмической выплаты с помощью свопа Карра-Мадана 37:15 - Риск-нейтральный страйк подразумеваемой волатильности (цена свопа волатильности) 38:50 - Аналитическая записка Goldman Sachs о цене свопа волатильности 40:23 - Краткое содержание ___________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моему Спасибо всем участникам YouTube за поддержку моего канала и за то, что позволяете мне продолжать создавать видео, подобные этому! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ___________________________________________ ▶️ Похожие видео Quant Builds 🔨 Как создать бота с переключением режимов на основе цепи Маркова на Python с помощью Interactive Brokers | Часть 1    • How to Build a Markov Chain Regime Switchi...   Как создать бота с переключением режимов на основе цепи Маркова на Python с помощью Interactive Brokers | Часть 2    • How to Build a Markov Chain Regime Switchi...   Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов    • Time Series Analysis for Quant Finance   Количественный трейдер о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Количественный трейдер о торговле и инвестировании    • Quant on Trading and Investing   Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)    • Видео   Количественная торговля против дискреционной торговли    • Quant vs. Discretionary Trading   ___________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Quant Guild Библиотека: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Книга рецептов Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических процессов: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c... ___________________________________________ 💬 Социальные сети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/ LinkedIn (личный профиль):   / rmp99   LinkedIn (профиль компании):   / quant-guild   ___________________________________________