Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates) скачать в хорошем качестве
Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates)
2 года назад
Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Повторяем попытку...
Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates) в качестве 4k
У нас вы можете посмотреть бесплатно Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
-
Информация по загрузке:
Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates) в формате MP3:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Duration and Convexity Graphs and Equations (Hull, Interest Rates)
In this video I discuss how duration and convexity are used to calculate approximate bond prices and I compare the bond price approximations with exact bond price calculations. How duration is calculated when using continuous compounding is discussed as is the Taylor Series that leads to the bond duration and convexity terms. Graphical comparisons of exact bond prices vs duration approximate bond prices as a function of interest rates are shown. The example we use is similar to a problem out of the Hull, "Options Futures, and Derivatives" text chapter on Interest Rates.
Comments