Как легко рассчитать дисперсию портфеля для нескольких ценных бумаг в Excel скачать в хорошем качестве

Как легко рассчитать дисперсию портфеля для нескольких ценных бумаг в Excel

@MattMacarty *🔥 Секрет точного расчета риска многоактивных портфелей.* Дисперсия портфеля — это математическая основа современной теории портфеля (модель Марковица). В этом продвинутом уроке мы докажем, почему стандартная формула для двух ценных бумаг не работает, и создадим надежный, масштабируемый калькулятор дисперсии для портфеля из 7 ценных бумаг. 🔥 В этом видео показано, как рассчитать *стандартное отклонение портфеля в Excel* для портфеля с равными весами, используя *исторические данные по акциям**. Мы шаг за шагом **рассчитываем риск портфеля* непосредственно в **Excel**, объясняя формулу дисперсии портфеля, которая является центральной для эффективного **управления портфелем**. Изучите практическое применение финансовых технологий для понимания волатильности инвестиций. Вы освоите использование *матричной алгебры (MMULT)* и *функций массивов* в Excel для эффективного расчета риска портфеля — необходимый навык для всех, кто создает профессиональные финансовые модели. --- ⏱️ Разделы видео / Временные метки 0:00 - Введение: Почему дисперсия портфеля является ключом к диверсификации 0:16 - *Проблема:* Почему ручная формула для двух активов не масштабируема 1:19 - *Решение:* Введение формулы матричной алгебры ($\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{\Sigma} \cdot \mathbf{w}$) 1:40 - Расчет индивидуальной годовой волатильности (стандартного отклонения) 3:49 - Создание *ковариационной матрицы* с помощью пакета инструментов анализа данных 4:44 - Заполнение матрицы с помощью функции массива *`TRANSPOSE`* 5:19 - *Основная формула:* Вложенные `SQRT`, `MMULT` и `TRANSPOSE` 6:35 - Интерпретация результата и снижение риска за счет диверсификации 6:52 - Следующие шаги: Использование этого результата для расчета оптимального портфеля (коэффициент Шарпа) --- 🔎 Краткое содержание урока Это видео предоставляет технические знания для расчета истинного риска (стандартного отклонения) диверсифицированного портфеля: *Входные данные:* Мы используем ежедневную доходность для расчета необходимых показателей риска. *Ковариационная матрица:* Мы эффективно генерируем полную матрицу $\mathbf{\Sigma}$, которая отражает, как движутся все пары активов вместе. *Матричные вычисления в Excel:* Вы научитесь использовать мощные, часто неправильно понимаемые функции массивов Excel: `TRANSPOSE`: Для переориентации данных для матричного умножения. `MMULT`: Для выполнения основного вычисления $1\times N \cdot N\times N \cdot N\times 1$ в одной ячейке, что делает вашу модель масштабируемой. ---