Эта простая стратегия опционов сокрушает SPY ​​(CAGR 27%, коэффициент Шарпа 2,4) скачать в хорошем качестве

Эта простая стратегия опционов сокрушает SPY ​​(CAGR 27%, коэффициент Шарпа 2,4)

🚀 Мои профессиональные торговые инструменты 👉 https://oquants.com/?utm_source=youtu... (Только для серьёзных трейдеров, готовых к повышению уровня.) 🔥 Хотите поработать со мной один на один? Подайте заявку на наставничество https://mentorship.volatilityvibes.com/ Поверите ли вы, что один индикатор может стабильно превосходить S&P 500? В этом видео я подробно рассказываю о стратегии Forward Factor — простом, основанном на правилах способе торговли форвардной волатильностью с использованием календарных спредов. Вы увидите 19 лет тестирования на истории, точные правила входа, пример реальной сделки и калькулятор/скрипт для самостоятельной торговли. Результат: стратегия, которая обеспечивает ~27% CAGR с коэффициентом Шарпа ~2,4 в симуляциях, контролируя при этом просадки и сложность. ==== Ресурсы ==== ➤Скачать: https://volatilityvibes.com/resources... 🔔 Подпишитесь, чтобы получать больше информации о трейдинге! 👍 Поставьте лайк и оставьте комментарий, если этот анализ оказался вам полезен! ==== Краткое содержание ==== В этом видео я расскажу об одноиндикаторном подходе к временным спредам, который систематически выявляет дисбалансы временной структуры в подразумеваемой волатильности. Что вы узнаете: Форвардная волатильность, простыми словами: как два срока экспирации подразумевают волатильность «следующего периода» посредством аддитивности дисперсии. Форвардный фактор (FF): (Первоначальный IV − Форвардный IV) / Форвардный IV с использованием IV после получения дохода для предотвращения событийного шума. Почему календари монетизируют преимущество: продавайте богатый фронт IV, покупайте более дешевый обратный IV → эффективно покупайте форвардный волатильность. Данные и реализм: более 300 тыс. календарных сделок (с 2007 года), фильтры ликвидности, проскальзывание/комиссии, ограничения емкости, механический вход/выход. Когда доходность меняется на положительную: пороговые значения FF по паре DTE; условия на основе FF превращают убыточную «постоянно активную» календарную сделку в прибыльную, повторяемую. Лучшие показатели: 60–90 DTE часто демонстрирует наиболее сильное сочетание CAGR и коэффициента Шарпа; двойные календари (±35Δ) часто улучшают процент выигрышей и доходность с поправкой на риск. Полезный размер позиции: дробный коэффициент Келли (¼–½) поддерживает CAGR, одновременно повышая коэффициент Шарпа и сглаживая просадки. Простая стратегия: если FF ≥ ~0,20, используйте длинный календарный/двойной календарь; размер позиции ~2–8% на имя (4% по умолчанию), избегайте прибыли между экспирациями или используйте IV без учета прибыли, закрывайте позицию как спред непосредственно перед экспирацией фронта. - Практический пример: пошаговое руководство по настройке высокого FF (с дебетом входа, IV, вычисляемым форвардным объемом/FF) и как им управлять. ==== Главы ==== 00:00 CAGR 27% с одним индикатором 00:42 Стратегия в одном предложении (календарь / двойной календарь) 01:00 Исследование за гранью (смещение временной структуры) 02:07 Форвардная волатильность, простое объяснение (аналогия с осадками) 03:35 Необходимая математика (форвардная дисперсия) + практический пример 05:50 От форвардной волатильности → Форвардный фактор (FF) 06:18 Зачем использовать экс-прибыль IV / Когда следует избегать прибыли 07:36 Определение FF и как его интерпретировать (бэквордация против контанго) 08:47 Почему календари ≈ длинная форвардная волатильность (интуиция и преимущество) 10:31 Длинные и короткие календари — что помогает, что мешает 13:18 Дизайн бэктеста: данные, ликвидность, издержки, DTE Пары 16:44 Базовый уровень: Слепые календари проигрывают (почему важна подготовка) 18:23 Где меняется доходность: пороговые значения FF, которые работают 20:15 Применение пороговых значений: результаты + настройка примерно для 20 сделок/период 23:50 Выбор выигрышного размера: Келли → Дробный Келли (¼–½) 24:37 Параметры и настройки бэктестинга 25:22 Результаты: Полный/Половина/Четвертный Келли (CAGR и Шарп) 27:49 Основные выводы: 60–90 выигрышей DTE; Компромиссы при выборе структуры 29:30 Причины преимущества (поток, краудфандинг, искажение кривой) 32:19 Простая стратегия: поиск, фильтрация (FF ≥ 0,20), размер, выход 33:26 Обзор торговли в реальном времени: экран → вход → управление 35:25 Подведение итогов и дальнейшие шаги ==== Отказ от ответственности ==== ⚠️ Этот канал предназначен исключительно для исследовательских и образовательных целей. Он не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Контент отражает личное мнение и не является рекомендацией или призывом к покупке, продаже или владению какими-либо ценными бумагами или финансовыми инструментами. Любые примеры, результаты деятельности или торговые ссылки являются гипотетическими, смоделированными или непроверенными и не должны использоваться при принятии инвестиционных решений. Всегда проводите собственную проверку благонадежности или консультируйтесь с лицензированным финансовым специ...