Phân tích dữ liệu đa tần suất (MIDAS) và cách thực hiện trên EViews скачать в хорошем качестве

Phân tích dữ liệu đa tần suất (MIDAS) và cách thực hiện trên EViews

Phân tích dữ liệu đa tần suất (Mixed Frequency Data Analysis) thông qua hồi quy MIDAS (Mixed Data Sampling) là một phương pháp kinh tế lượng tiên tiến, cho phép ước lượng các biến số được thu thập ở những khoảng thời gian khác nhau trong cùng một mô hình (ví dụ: biến phụ thuộc theo quý, biến độc lập theo tháng hoặc ngày). Thay vì phải cộng gộp hay lấy trung bình dữ liệu tần suất cao làm mất đi cấu trúc thông tin động quý giá, phương pháp MIDAS sử dụng các hàm đánh trọng số đặc biệt (như đa thức Almon/PDL, phân phối Beta, hay Exponential Almon). Điều này giúp giữ lại độ chi tiết của dữ liệu mà vẫn giới hạn được số lượng hệ số cần ước lượng, mang lại một mô hình vừa linh hoạt vừa tiết kiệm bậc tự do. Trong phần mềm EViews, quá trình thực hiện phân tích này rất tiện lợi. Điều kiện tiên quyết là bạn phải thiết lập workfile chứa nhiều trang (pages) tương ứng với từng tần suất khác nhau. Để chạy hồi quy, chọn Quick - Estimate Equation... và chọn MIDAS tại danh sách phương pháp. Ở tab Specification, hãy nhập biến phụ thuộc và các biến giải thích tần suất thấp vào ô khai báo chính. Đối với các biến tần suất cao, bạn cần nhập vào ô Higher frequency regressors theo đúng cú pháp tên_trang\tên_biến (ví dụ: MonthlyPage\Employ), và xác định số lượng độ trễ (lags) tại mục Lag Selection. Tại tab Options, EViews cho phép tùy chọn đa dạng các phương pháp trọng số (PDL/Almon, Beta, U-MIDAS, Auto/GETS) và thiết lập thuật toán tối ưu hóa lặp. Ngoài hồi quy đơn phương trình, EViews cũng mở rộng tính năng này cho phân tích hệ thống đa biến thông qua đối tượng Mixed Frequency VAR.