Эффективная граница в Excel: построение портфеля из 3 ценных бумаг скачать в хорошем качестве

Эффективная граница в Excel: построение портфеля из 3 ценных бумаг

Погрузитесь в мир оптимизации портфеля с нашим пошаговым руководством «Граница эффективности в Excel: построение портфеля из трёх ценных бумаг». Научитесь рассчитывать ожидаемую доходность и стандартное отклонение для отдельных ценных бумаг, назначать случайные веса и эффективно использовать коэффициент Шарпа и ковариационную матрицу для управления рисками. В заключение мы построим границу эффективности с помощью метода Монте-Карло, что поможет вам определить оптимальный портфель. 💾 Приобрести файл, созданный в этом видео, можно здесь: https://ryanoconnellfinance.com/produ... 🎓 Занятия со мной: доступны индивидуальные видеозвонки ► Присоединяйтесь ко мне для персонализированного финансового репетиторства, разработанного с учетом ваших целей: https://ryanoconnellfinance.com/finan... 👨‍💼 Мои услуги по финансовому моделированию для фрилансеров: ► Индивидуальные решения для финансового моделирования, разработанные с учетом ваших потребностей: https://ryanoconnellfinance.com/freel... Главы: 0:00 — Введение в «Объяснение концепции эффективной границы» 0:41 — Расчет ожидаемой доходности: отдельные ценные бумаги 3:30 — Расчет стандартного отклонения: отдельные ценные бумаги 4:31 — Назначение случайных весов 5:40 — Расчет ожидаемой доходности всего портфеля 6:13 — Создание ковариационной матрицы 8:31 — Расчет стандартного отклонения всего портфеля 9:29 — Расчет коэффициента Шарпа 10:42 — Построение границы эффективности с помощью метода Монте-Карло 12:17 — Поиск оптимального портфеля: Оптимизация портфеля *Внимание: Это не финансовая консультация и не должно восприниматься как таковая. Информация, содержащаяся в этом видео, является субъективным мнением. Некоторая информация может быть неверной. Этот канал принадлежит и управляется компанией Portfolio Constructs LLC.