Обзор возврата к среднему значению и Z-оценки | Курсы Quantra | Сертифицированный курс MCX скачать в хорошем качестве

Обзор возврата к среднему значению и Z-оценки | Курсы Quantra | Сертифицированный курс MCX

Переходите от субъективных предположений к систематической торговле 🚀. Присоединяйтесь к нашему бесплатному онлайн-семинару 9 апреля, чтобы узнать, как профессионалы создают алгоритмические торговые конвейеры и управляют опционными рисками с помощью Python и ИИ. 👉 Бесплатная регистрация: https://www.quantinsti.com/algorithmi... Начните БЕСПЛАТНО: https://quantra.quantinsti.com/course... Временные метки: 00:04 - 01:08 - Возврат к среднему значению 01:09 - 02:11 - Z-показатель В этом видео мы обсудим возврат к среднему значению и Z-показатель. Возврат к среднему значению предполагает, что цены или различные экономические показатели имеют тенденцию двигаться вокруг исторического среднего значения. Торговые стратегии, основанные на этой теории, предполагают покупку или продажу финансового инструмента, недавние результаты которого сильно отличаются от его исторического среднего значения. Рассмотрим этот пример. Каждый день цена золота колеблется, скажем, от 5 до 15 индийских рупий. В один день она поднимается на 30 рупий. Если нет веских причин для такого роста, то, согласно принципу возврата к среднему значению, ожидается, что цены на золото упадут. В таком случае сторонник принципа возврата к среднему значению продаст золото. С другой стороны, если бы цены на золото внезапно упали на 30 рупий в один день, то стратегия возврата к среднему значению заключалась бы в покупке золота в ожидании роста цен. Теперь рассмотрим концепцию z-показателя. Z-показатель показывает, на сколько стандартных отклонений цена отклоняется от среднего значения. Z-показатель численно показывает, насколько разные члены группы отличаются от среднего значения группы. Z-показатель рассчитывается по приведенной формуле. Чтобы понять, как рассчитывается Z-показатель, обратитесь к разделу глоссария. Например, z-показатель золота может указывать на момент совершения сделки. Если z-показатель золота превышает верхний пороговый уровень, продайте золото, ожидая, что цена вернется к среднему значению. Аналогично, если он опускается ниже нижнего порогового уровня, купите золото. Положительный z-показатель указывает на то, что цена выше среднего, а отрицательный – ниже. Z-показатель, равный нулю, указывает на то, что цена точно равна среднему значению популяции. В итоге мы изучили принцип возврата к среднему значению, который предполагает, что цены со временем стремятся к историческому среднему значению, и z-показатели можно использовать для определения отклонения от среднего и генерации соответствующих торговых сигналов. На этом всё. В следующем разделе будут тесты по этим концепциям, а затем мы изучим коинтеграцию. Quantra – это онлайн-образовательный портал, специализирующийся на алгоритмической и количественной торговле. Quantra предлагает разнообразные интерактивные курсы в удобном для вас темпе, идеально подходящие для занятых профессионалов, стремящихся получить практические знания в этой области. Подробнее на https://quantra.quantinsti.com/ Подписывайтесь на нас в Facebook:   / goquantra   Следите за нами в Twitter:   / goquantra