Коэффициент Шарпа против коэффициента Сортино (США): какой показатель риска следует использовать ... скачать в хорошем качестве

Коэффициент Шарпа против коэффициента Сортино (США): какой показатель риска следует использовать ...

Не вся волатильность одинакова. В этом эпизоде ​​мы сравним *коэффициенты Шарпа и Сортино* — два популярных в США показателя доходности с поправкой на риск: – Что измеряет каждый коэффициент и почему это важно – Почему Сортино фокусируется только на волатильности снижения – Когда коэффициент Шарпа может ввести в заблуждение (особенно на спокойных рынках) – Примеры: паевые инвестиционные фонды, ETF, хедж-фонды – Какой коэффициент использовать для принятия решений по вашему портфелю 📈 Более разумное инвестирование начинается с более качественного анализа рисков. ✅ Подпишитесь, чтобы получать понятные и содержательные объяснения инвестиционных показателей, важных для реальных американцев. #ОбъяснениеКоэффициентаШарпа #ГлубокийАнализКоэффициентаСортино #ДоходностьСПоСкорректированномуРискуВСША #ИнвестиционныеМетрикиСША #ИнструментыВолатильностиПортфеля #АнализЭффективностиETFP #ОбучениеИнвесторовВСША #ШарпПротивСортино #ИзмерениеРискаСнижения #ЛучшаяДоходностьМеньшеРиска