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[投資教學]SAR配日線_傳統策略近五年年均賺5000點!?_回溯測試

曉士交易策略有限公司 官網:http://www.hillstrader.com [曉士交易策略有限公司] 主要業務範疇包括研創全新交易策略、為市場上大量策略進行歷史數據回溯測試、為傳統策略及已失效的策略進行優化工作、推出「曉士投資理財教室」及舉辦投資講座及課程。本公司其下團隊主力研究出市場上能獲利的交易策略，及提供投資培訓，同時致力建立市場不同人士的交流平台，當中涵蓋理財投資的概念和知識、香港股票及期貨市場的交易策略、量化及技術分析等領域。 [Hughes Yu] Hughes Yu 過往在投資培訓機構任職分析師，負責為入市策略進行歷史數據回溯測試，優化傳統策略或表現較差策略的系統，在股票及期貨市場研創入市策略，並透過改寫傳統技術指標公式等設計適合不同人士的策略；曾在報章撰寫香港期指市場的即市預測並分享期指交易竅門，亦於大專院校舉辦投資講座，講授交易心得。現為曉士交易策略有限公司的高級策略分析師，除了繼續設計及優化入市策略外，更在網絡媒體上協助推出「曉士投資理財教室」，由淺入深講解投資理財概念、分享股票及期貨交易心得、講授量化及技術分析的知識，在「曉士投資理財教室」中參與大部份編製工作。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大家好，我是Hughes Yu，過了三十多集，今天終於可探討一策略的Backtest報告，上堂已提及，不能斷言SAR傳統買賣策略已失效，要測試才可知道，未有觀看上一影片的觀眾請先觀看，因今天要Backtest的正是SAR的傳統策略，測試今時今日此策略的表現。 我們用SAR配上日K圖，作Swing Trade，測試由2013年1月1日至2017年9月15日近五年的訊號，整個策略簡單明確，具入市、止蝕和離場準則，當SAR由價格之上轉為價格之下便造好，入市後待SAR由價格之下轉為價格之上便平倉，而平倉同時我們會反手沽出，整個策略會不斷Stop And Reverse，這個上堂已經詳細講解，而用近五年的歷史數據作Backtest後，發現此策略在獲利方面表現十分令人滿意，我們逐年看一看。 2017年，暫時出現了17次的交易訊號，勝率有65%，淨賺點數為6557點，以一張大期計算，乘以五十元，即賺超過32萬港幣，2016年，出現了25次訊號，勝率只有52%，但淨賺點數仍為4583點，乘以五十元，賺接近23萬港幣，而2015年是表現最差的一年，26次訊號中，只有46%的勝率，淨賺點數亦只有906點，即大約45000港幣，相反2014年是表現最優秀的一年，雖然跟2015年一樣，26次訊號中，只有46%勝率，但淨賺點數達到9621點，乘以五十元，即賺超過48萬港幣，而2013年的表現亦不遜色，同樣26次訊號中，46%的勝率，但淨賺點數仍有3726點，達18萬港幣。 一般新手或行外人看到這裡，一般會有兩種反應，或是不相信簡單地每年交易二十多次便可獲利數十萬，或是急不及待的想申請戶口交易期指，其實何以過了三十多集，到現在我們才探討策略的Backtest?我們希望大家觀看早前的影片後，可有足夠的交易概念，可客觀地評估一個策略，甚至客觀地評估期指這個工具，如果我們沒有按部就班的講解，隨便說一個策略的賺錢能力有多驚人，其實是害人不淺。 首先，這Backtest報告不是胡亂作的，數據是真實，亦不是利用程式「自我實現」出來的，而是按照傳統策略，以歷史數據逐個訊號作統計，雖然當中未計入滑價、轉倉和交易成本等，但無可否認這策略仍具賺錢能力和穩定性，若果你能夠一致性和有紀律地操作這策略，單計2017年、今年這九個多月，已可獲利六千多點，假設資金不多，只可交易兩張小型期指，乘以二十元，已可賺超過十萬港幣。對一般散戶而言，相信已是很可觀的額外收入。所以要明白一點，期指市場存在足夠波幅以賺取暴利，而要在期指市場獲利，策略可以很簡單、很基本。 但我們已強調要客觀評估一個策略，雖然此策略的獲利能力的確令人滿意，但它是一個典型的趨勢策略，單邊市中可大幅度獲利，但在上落市便會連續不斷地虧損，試看這例子，2016年9月12日至10月13日，期指價格波幅在1000點內不斷上下徘徊，相對上是上落市，而SAR期間發出了四次訊號，而且四次交易全敗，造好還是造淡也是虧損，問題是四次連續虧損幅度達到2048點，乘以五十元，即已虧損了十萬，而此策略最終能獲利的原因，是倚靠單邊市中賺盡整個趨勢，例如同年1月4號日這訊號，入市沽出，在整個趨勢將完結才平倉，賺2517點，即大約十二萬元，此例完美展示了倚靠大幅度利潤填補連續不斷小虧損這特性。 同時亦帶出另一層面的考慮，就是資金要求，這策略屬於Swing Trade的趨勢策略，資金要有足夠空間虧損和坐倉，試看看這例子，2015年8月28日至9月29日這四個訊號同樣是全敗，而連續虧損幅度亦是近五年來最大，達到4495點，即虧損了22萬。意味這個策略的資金要求，最少要有三十至四十萬港幣才可操作一張大期，而不是一張大期可賺數十萬，便只以十萬元作起始本金，因為當資金不足，便會過不到虧損期，其後即使有明顯趨勢亦無法捕捉了。 所以Backtest策略後，便要再衡量策略是否適合自己，對的，此策略一年可獲利數千點，而且近五年每年均獲利，但當你連續虧損四次，輸達四千多點時你還會堅持作下一單交易?當你遇到單邊市，你有沒有膽量賺盡每一點?你的資金應付到這麼大的虧損和坐倉幅度? 其實要談策略設計，談Backtest報告，一段影片說不完的，但今天談這策略的目的，絕不是要證明這傳統策略獲利驚人，不是建議你即刻跟著來交易，而要明白設計策略時，不可只著重勝率和賺蝕，還要考慮更多因素，而若果你能夠面對趨勢策略的難處，SAR這傳統策略可能對你有很高參考價值，可從這個方向再修改和優化。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [投資教學]海龜交易法則#2_趨勢策略的難處_課堂二十九:   • [投資教學]海龜交易法則#2_趨勢策略的難處_課堂二十九   [投資教學]Trader必學:五分鐘學懂解讀「SAR指標」_課堂三十一:   • [投資教學]Trader必學:五分鐘學懂解讀「SAR指標」_課堂三十一   [投資教學]海龜交易法則#3_為何要研究屬於自己的策略?_課堂三十:   • [投資教學]海龜交易法則#3_為何要研究屬於自己的策略?_課堂三十   影片背景音樂:Monks by Topher Mohr and Alex Elena (YouTube Audio Library) R&B & Soul    • Monks – Topher Mohr and Alex Elena (No Cop...   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 免責聲明: 本公司相信本網頁的內容是基于可靠的資料來源，唯本公司不擔保或保證網頁內容的準確性或完整性。本公司並不對本網頁表述的任何資料及報告（若有更改，恕不另行通知）承擔任何責任。本公司並未在香港持有就期貨合約及證券提供意見的牌照，及沒有任何牌照以進行在證券及期貨條例（香港法例第571章）下的受規管活動。 ​ 本公司提供的信息並不是提供任何投資的意見，網頁內容僅以教育為目的，且不會代學員或其他第三者下單買賣、交易、投資和操盤等。 ​ 所有投資均涉及風險，投資者進行任何投資必須謹慎，有需要時諮詢專業人士意見，本公司不會就任何網頁用戶的投資損失負上任何責任。 ​ 本公司提供的報告和回溯測試結果均不代表真實交易時的表現，市場上各種因素皆有可能影響本公司所提出的評論和信息。本公司盡能力確保策略報告、教材資料和歷史數據回溯測試等的適時性及準確性，唯本公司不對本網頁所提供的資料的完整性、準確性、可靠性或適用性作出任何明確或隱含的表述或擔保。網頁用戶需自行承擔使用本網頁及其內容的風險。 ​ 本公司免除任何網頁用戶直接或間接損失的責任。網頁用戶通過使用本網頁，必須放棄向本公司及所有相關人士提出申索或提請任何有關該類損失、損害或後果的行動。