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Cartera óptima con rendimiento objetivo

💡 En este video muestro cómo diseñar y analizar una cartera óptima con rendimiento objetivo a partir de 10 acciones. Calculo retornos mensuales y estadísticas básicas, construyo la frontera eficiente media varianza y comparo carteras clave como la de mínima varianza global, una cartera con rendimiento objetivo igual al de SYF y una cartera ingenua. Cierro evaluando qué tan robustos son riesgo y rendimiento con un block bootstrap para evaluar la variabilidad de los resultados. 🕒 Timestamps 0:00 👋 Introducción 2:26 🏭 Las empresas 4:15 ▶️ Inicialización 5:05 ⚖️ Riesgo y rendimiento activos 6:34 🙈 Carteras 28:53 🔽 Block bootstrap 36:40 ✅ Conclusión 🧾 Código en R y apoyos visuales: 👉 https://github.com/mlozanoqf/ahyaentendi 📘 Explora recursos adicionales en Quantitative Finance with R: 👉 https://mlozanoqf.github.io/ 🌐 Mi página personal: 👉 https://sites.google.com/site/mlozanoqf/ Sígueme aquí: 👉 @ahyaentendi #carteras #finanzas #inversiones