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Modelagem em Otimização - O modelo de Markowitz

Neste vídeo começamos a falar sobre otimização de carteiras de investimento com o modelo de média-variância, ou modelo de Markowitz. Esse modelo clássico é bastante simples, porém já eficiente. É também o primeiro passo para modelos mais avançados como o de CVaR (conditional Value-at-risk) ou Expected Shortfall. Inscreva-se | Curta | Comparilhe | Comente Notas de aula: https://github.com/abelsiqueira/otimi...   / abel_siqueira   0:00 Introdução 0:30 Baixando os dados com PyCall e yfinance 2:00 Preparando os dados 6:40 Apresentação do problema 11:50 Apresentação do Modelo 12:50 Implementando o modelo 15:45 Visualizando a solução 23:00 Melhorando o modelo 28:55 Montando a fronteira ótima 32:40 Modelo maximizando o retorno com risco limitado 38:30 Limitação no número de ações 40:00 Modelo correspondente 42:30 Implementando com o Juniper 47:35 FIM