Modèle VECM en Pratique : Analyse des Séries Temporelles Avec Python скачать в хорошем качестве

Modèle VECM en Pratique : Analyse des Séries Temporelles Avec Python

Dans cette vidéo du jour 93 du challenge #100JoursDeML, nous explorons le modèle VECM (Vector Error Correction Model) en utilisant Python. Vous découvrirez comment analyser les séries temporelles, détecter la cointégration entre les variables et évaluer les relations de long terme. Nous aborderons également l'interprétation des résultats, les tests de causalité de Granger et l'utilisation pratique du modèle VECM pour les prévisions économiques. 00:00 Introduction 01:00 Description des données 02:00 Analyse de la stationnarité 03:11 Stationnarisation 04:30 Test de cointégration 06:34 Choix du nombre de retards 07:07 Estimation du modèle 08:40 Validation du modèle 10:34 Prévisions 11:09 Causalité au sens de Granger 13:24 Fonction de réponse impulsionnelle 14:12 Résumé et abonnez-vous :) #100JoursDeML #LeCoinStat #datascience #machinelearning Lien vers les vidéos du challenge:    • Présentation du Challenge 100JoursDeML: Pa...   --------------------------------------- SUIVRE LeCoinStat YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCoin... Discord:   / discord   Linkedin:  / natacha-njongwa-yepnga   TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMLEgAhku/ Instagram :  / lecoin_stat   Facebook :   / lecoinstat