Модель SABR. Часть I: Введение. скачать в хорошем качестве

Модель SABR. Часть I: Введение.

★★ Сэкономьте 10% на всех курсах Quant Next с промокодом: QuantNextYoutube10 ★★ ★★ Для студентов и выпускников мы предлагаем скидку 50% на все курсы, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вас это интересует ★★ ★★ Посетите наш сайт: https://quant-next.com/product/option... ★★ ★★ Свяжитесь с нами: contact@quant-next.com ★★ ★★ Подпишитесь на нас:   / quant-next   ★★ В этом видео мы представим модель SABR (Stochastic Alpha Beta Rho), одну из самых популярных моделей стохастической волатильности, широко используемую специалистами. 0:00 Введение 0:13 Модель Блэка-Шоулза и её ограничения 0:21 Волатильность меняется со временем и кластерами 0:36 Акции и волатильность, как правило, отрицательно коррелируют 1:11 Модель SABR 2:20 Асимптотическое решение 3:07 Кривая волатильности в модели SABR 4:26 Динамика «улыбки волатильности» в модели SABR 5:04 Продолжение следует #ценообразованиеопционов, #количественныефинансы, #финансовоеобразование, #деривативы, #квант, #quantnext