【Economic Analysis Using R & RStudio】非農業部門雇用者数とADP雇用統計の比較 - 2020年4月 - скачать в хорошем качестве

【Economic Analysis Using R & RStudio】非農業部門雇用者数とADP雇用統計の比較 - 2020年4月 -

今回は2020年4月分までの米国の非農業部門雇用者数(以降"NFP")とADP雇用統計(Total private。以降"ADP")の時系列推移と前月比の分布を確認します。 有意水準は全て5%。 Original data source:ADP, LLC.、U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS、American Bankruptcy Institute 対象とします系列は次の2系列です。 単位はADP、NFP共に1000人。 直近の結果を確認してみます。 2020年4月の前月差は、 ADPが 2024 万人の減少。 NFPは 2050 万人の減少。 時系列チャートを確認します。 緑色の線がNFP、オレンジがADPです。 NFPを見ますと2020年4月の1ヶ月で2010年以降積み上げてきた非農業部門雇用者数をほぼ全て失っています。 両系列を正規化した上で比較してみます。 15年のスパンで見ますと同じ様な動きをしています。 両系列の前月差の符号が同一、つまり「どちらも増加またはどちらも減少」であった月数は全体の、 2002年5月から2020年4月で見ますと、90%の月で共に増加又は共に減少。 此処10年間で見ますと、 96%が符号同一。 此処5年間で見ますと、 98%が符号同一。 毎月の前月比(%)の分布に違いがあるか確認します。 始めに2020年4月分を含めたヒストグラムを確認します。 ご覧の通り2020年4月分を含みますと同月のデータに引っ張られてしまいます。 そこで今回は同月のデータを除外して確認してみます。 2002年5月から2020年3月迄の前月比のヒストグラムです。 共にマイナス側、雇用者数の減少側の裾が長い分布であり、最頻値はプラス0.12% 程度にあるようです。 両分布の正規性を確認しますと、 帰無仮説「正規分布に従う」はいずれも棄却されます。 そこで順位和検定で中央値の同一性を確認してみます。 帰無仮説「中央値に差は無し」は棄却されないようです。 コルモゴロフ・スミルノフ検定で分布の同一性を確認してみます。 「同じ分布に従う」とする帰無仮説は棄却されないようです。 参考:コルモゴロフ・スミルノフ検定サンプル なお最後に雇用に関係する指標の一つとして、American Bankruptcy Instituteが公表しています破産申請件数(only commercial business、営利事業のみ)の時系列推移を確認します。 2020年4月はチャプター11は増加、チャプター13、チャプター7そして営利事業全体では前月より減少しているようです。 以上です。今回は2020年4月分までの非農業部門雇用者数とADP雇用統計の時系列推移と前月差の分布を確認しました。ご視聴ありがとうございました。