Эконометрика 4. Матрица проекторов, тестирование гипотез скачать в хорошем качестве

Эконометрика 4. Матрица проекторов, тестирование гипотез

Если смотрите это видео, пожалуйста, напишите в процессе просмотра свои таймкоды/провалидируйте написанные нейросетью таймкоды Таймкоды: 00:00:00 – Введение: переход от оценок к тестированию гипотез 00:02:30 – Постановка задачи: зачем тестировать значимость коэффициентов? 00:05:40 – Напоминание: t-статистика и проблема оценки стандартной ошибки 00:08:55 – Матричный вывод: проекционная матрица M, её свойства (симметричность, идемпотентность, след) 00:15:10 – Остатки через проектор: вывод hat_u=My=Mu 00:20:25 – Условное матожидание остатков: доказательство E(hat_u | X) = 0 00:26:40 – Дисперсия остатков: вывод Var(hat_u | X) = sigma^2M 00:32:50 – Оценка дисперсии ошибок sigma^2: несмещённость RSS/(n-k) 00:41:10 – Дисперсия оценок коэффициентов: вывод Var(hat_beta | X) = sigma^2(X^TX)^{-1} 00:48:30 – Стандартные ошибки коэффициентов и t-статистика 00:54:15 – Численный пример: данные, матрицы, оценки beta с крышкой 01:00:40 – Тестирование гипотезы для одного коэффициента (t-тест) 01:07:20 – Линейные гипотезы: тестирование суммы коэффициентов 01:13:50 – Множественные гипотезы: F-тест для значимости регрессии в целом 01:21:30 – Вывод F-статистики через RSS и R^2 01:28:10 – Пример расчёта F-статистики и интерпретация 01:34:40 – Нарушение предпосылок ТГМ: начало обсуждения 01:38:00 – Линейность модели: интерпретация коэффициентов, предельные эффекты 01:45:20 – Полиномиальные модели: включение квадратов, интерпретация 01:52:10 – Примеры: зарплата от опыта, кривая Лаффера 01:58:30 – Проблемы мультиколлинеарности в полиномиальных моделях 02:03:50 – Ридж-регрессия как метод борьбы с мультиколлинеарностью 02:10:00 – Переобучение и экономическая интерпретируемость 02:15:40 – Эконометрика vs машинное обучение: обсуждение различий 02:22:00 – Заключение: итоги, связь с домашними заданиями и эссе Дата лекции: 27.09.25 Лектор: Кириллова Мария Андреевна Оператор: Игнатьев Даниил Монтажёр: Игнатьев Даниил Плейлист: https://vkvideo.ru/playlist/-20607802... Плейлист:    • Эконометрика (3 курс, осень 2025) — Кирилл...