Тема 1: Введение в управление финансовыми рисками: 1.3 Компании и учреждения на финансовых рынках скачать в хорошем качестве

Тема 1: Введение в управление финансовыми рисками: 1.3 Компании и учреждения на финансовых рынках

В книге рассматривается управление финансовыми рисками как дисциплина, направленная на выявление, анализ и снижение рисков на финансовых рынках, охватывающая основные мотивы, типичные источники неопределенности и главную цель – защиту финансового благополучия при одновременном создании возможностей. Содержание плейлиста профессора Кэрол Александер «Управление финансовыми рисками 2025»: Тема 1: Введение в управление финансовыми рисками 1. Что такое управление финансовыми рисками? 2. Финансовые активы и инструменты 3. Компании и институты на финансовых рынках Тема 2: Управление кредитными рисками 1. Инструменты с фиксированной доходностью 2. Денежные потоки и чистая приведенная стоимость (NPV) 3. Кредитный риск: спреды, рейтинг и стоимость, подверженная риску (VaR) 4. Что движет рынком процентных свопов (IRS)? 5. Кредитные деривативы и банковский кризис Тема 3: Портфели, доходность и их распределение 1. Прибыль и убытки (P&L) и доходность 2. Нормальное распределение 3. Матричная алгебра 4. Статистические операторы 5. Активы в портфеле и веса 6. Волатильность портфеля Тема 4: Волатильность и стоимость, подверженная риску 1. Определение стоимости, подверженная риску (VaR) 2. Введение в модели VaR 3. Построение моделей VaR 4. Сравнение моделей VaR 5. Создание временных рядов волатильности 6. Масштабирование VaR для различных временных горизонтов Тема 5: Портфели с фиксированной доходностью 1. Портфели денежных потоков и их факторы риска 2. Картографирование денежных потоков 3. Стоимость, подверженная риску Портфели денежных потоков 4. Пример: VaR для портфеля государственных облигаций Тема 6: Международные портфели акций и сырьевых товаров 1. Модель с одним индексом 2. VaR с одним фактором риска акций 3. VaR акций с несколькими факторами риска 4. VaR для международных портфелей акций 5. VaR для сырьевых товаров Тема 7: Управление рисками для портфелей опционов 1. Введение в опционы 2. Модель Блэка-Шоулза 3. «Греки» 4. Математическое обоснование 5. Хеджирование опционов 6. Измерение VaR для портфеля опционов Тема 8: Резервы капитала для покрытия рыночного риска 1. Балансы и резервы капитала для банков 2. Минимальные нормативы капитала для банков 3. Фундаментальный анализ торгового портфеля 4. Валидация внутренних моделей риска 5. Статистические Бэктесты 6. Анализ сценариев и стресс-тестирование портфелей