Анализ и моделирование структурных изменений временного ряда ● ЭКОНОМЕТРИКА в EViews ● Лаб. работа 5 скачать в хорошем качестве

Анализ и моделирование структурных изменений временного ряда ● ЭКОНОМЕТРИКА в EViews ● Лаб. работа 5

Временные ряды (ВР) описываются моделями с детерминированным линейным трендом и структурными изменениями параметров в момент t=50 трех видов: а) скачкообразное изменение уровней ВР при неизменном среднем абсолютном приросте за период, б) изменение среднего абсолютного прироста временного ряда при неизменном начальном уровне ряда в момент времени , в) изменение как начального уровня ряда, так и среднего за период абсолютного прироста. 1. Построить график наблюдений ВР. Сделать предположение о наличии структурного изменения. 00:32 2. Провести тестирование структурной стабильности тенденции изучаемого временного ряда. 02:01 3. Используя фиктивные переменные, с помощью МНК построить модель ВР. Сделать вывод по основным показателям качества модели. 02:48 4. Сделать вывод о причине структурных изменений с помощью методики Д. Гуйарати. 04:39 5. Записать вид уравнения тренда до момента времени, соответствующего началу структурного изменения и вид уравнения после него. 05:52 6. Проверить являются ли остатки «белым шумом». Протестировать остатки на нормальное распределение. 06:55 7. Сделать вывод об адекватности построенной модели. 10:39 Отчет в MC Word - 10:59 #ЭконометрикаINSIGHT #EconometricsINSIGHT #эконометрикавEviews #видеоурокипоэконометрике #временнойряд #эконометрика #лабораторнаяработа #eviews