Изучите GREEKS: Основы опционной торговли (с примерами) скачать в хорошем качестве

Изучите GREEKS: Основы опционной торговли (с примерами)

В сегодняшнем видео мы изучим основы опционов: дельта, гамма, тета, ро и вега, а также то, как мы используем эти опционы для заработка! 🔸ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ АКЦИЮ с PUBLIC.com: https://pblc.co/pandreafinance 🔸Получите 2 БЕСПЛАТНЫЕ акции с Webull: https://a.webull.com/i/PandreaFinance 🔸Бесплатная торговля акциями и бумагами с Moomoo (депозит 100 долларов): https://j.moomoo.com/007xo6 🔸Получите до 250 долларов криптовалюты с BlockFi: https://blockfi.mxuy67.net/n1yXjR 🔸Зарабатывайте криптовалюту с Coinbase: https://coinbase-consumer.sjv.io/oeOBze ПОДПИШИТЕСЬ НА МЕНЯ В INSTAGRAM:   / alexpandrea   Греческий индекс — это термин, обозначающий множество факторов, которые могут определять и прогнозировать движение цены Опционные премии позволяют оценить степень риска, связанного с этими опционами. Проще говоря, эти греческие слова (а их пять мы рассмотрим) помогают нам оценить, как цена опционной премии изменится в будущем в зависимости от различных факторов. ДЕЛЬТА: Дельта используется для определения того, насколько изменится цена опциона конкретного контракта — вверх или вниз, в зависимости от движения цены акций. Итак, цена акций вырастет? Как же узнать, какой будет цена опциона в таком случае? Мы используем дельту! Дельта определяется как ожидаемое изменение цены опциона относительно изменения цены базового актива на 1 доллар. Итак, дельта поможет нам определить, как изменится цена опциона на каждый доллар изменения цены акции. Значения дельты, которые вы заметите, будут меняться от 0 до +1 для колл-опционов и от 0 до -1 для пут-опционов. Это число, на которое увеличится или уменьшится цена премии. ГАММА: Итак, теперь, когда мы понимаем дельту и то, как она влияет на цену опциона, мы можем понять гамму, потому что гамма влияет на дельту, а дельта влияет на цену опциона, так что через эту странную цепочку событий гамма влияет на цену опциона. K - Гамма - это скорость изменения дельты опциона относительно движения базовой акции на 1 пункт. Так же, как и в случае с дельте, когда акция растет на 1 доллар, это влияет на цену опциона. Итак, давайте рассмотрим пример: у нас есть акция, торгующаяся по 10 долларов, с ценой опционного контракта в 2 доллара. Дельта опциона составляет 0,5, а гамма для опциона составляет 0,1. Теперь предположим, что акция стоимостью 10 долларов вырастает до 11 долларов — движение акции на 1 пункт. Гамма опциона, равная 0,1, повлияет на дельту опциона, которая равна 0,5. 0,1+0,5 равна 0,6. Таким образом, теперь новая дельта опциона при цене 11 долларов составляет 0,6, что, в свою очередь, повлияет на общую цену опциона. ТЕТА: Очень важно понимать, что все опционы теряют стоимость по мере приближения к дате истечения срока, если все остальные условия остаются неизменными. Итак, вы покупаете опцион, постоянно борясь со временем, и этот опцион теряет стоимость каждый день, каждую неделю, каждый месяц, пока к моменту истечения срока его действия не останется только внутренняя стоимость. Это происходит из-за теты (или распада теты). Тета определяет скорость снижения стоимости опциона с течением времени. Тета обычно выражается отрицательным числом, которое показывает, насколько опцион будет терять стоимость каждый день до истечения срока действия. Теперь, когда вы всё это знаете, вы понимаете, почему продажа опционов выгодна, потому что вы можете продать опцион и просто позволить распаду теты делать своё дело, и по мере снижения цены опциона (что происходит естественным образом) вы, как продавец опциона, зарабатываете. РО: Ро измеряет изменение цены опциона по отношению к безрисковым процентным ставкам. Когда мы говорим о безрисковых процентных ставках, мы имеем в виду, например, казначейские векселя США. Например, если коэффициент ро опциона равен 1,0, то при каждом повышении процентной ставки на 1 процентный пункт стоимость опциона увеличивается на величину ро, которая равна 1. Помните, что опционы колл обычно растут в цене по мере роста процентных ставок, а опционы пут — падают в цене. Таким образом, у опционов колл положительный коэффициент ро, а у опционов пут — отрицательный. Хорошо, с этим разобрались. ВЕГА — Вега представляет собой величину изменения цены опционного контракта в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности базового актива на 1%. Как и в случае с другими «греками», на цену опциона что-то влияет, и в случае с «Вегасом» этим «чем-то» является его подразумеваемая волатильность. Думаю, теперь вы понимаете, о чём я говорю. На каждое изменение подразумеваемой волатильности на 1% цена опциона будет увеличиваться или уменьшаться на величину Веги. Я не финансовый консультант — ни одно из приведенных выше видео не следует рассматривать как инвестиционный совет. Я просто демонстрирую СВОЮ собственную стратегию, и мои инвестиции не следует пытаться воспроизводить исключительно на основе информации из этого видео, чтобы не потерять деньги. Отказ от ответственности PUBLIC.com: «Предложение действительно для резидентов США старше 18 лет и требует...