Data Science на акциях США: Разбор стратегии +768% за 5 лет. Премьера стратегии RAM от RANKS скачать в хорошем качестве

Data Science на акциях США: Разбор стратегии +768% за 5 лет. Премьера стратегии RAM от RANKS

В этом видео Дмитрий Патласов, руководитель лаборатории Data Science в RANKS Analytics, представляет премьеру инвестиционной стратегии RAM (RANKS Regime Adaptive Momentum) — мощного Data Science-подхода к торговле на американском фондовом рынке (с фокусом на удвоенный S&P 500). Стратегия основана на гипотезе временного импульса (time-series momentum), сочетает базовый momentum с механизмами откатов, адаптивным управлением рисками (VaR, ATR, стоп-лоссы) и тщательной оптимизацией параметров. Результаты бэктеста впечатляют: +768% доходности за 5 лет при максимальной просадке всего -26%, высокой альфе (+19%) и отличных коэффициентах Шарпа/Sortino. Подробный разбор принципов, инструментов (Python, Bayesian Optimization), примеров работы в кризисы и преимуществ системного подхода — идеально для тех, кто интересуется количественными стратегиями, алгоритмическим трейдингом и опережением рынка США. Если вы ищете стабильный рост с контролем рисков — обязательно посмотрите! 🚀📈 📌 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы инвестиционных стратегий! 👍 Ставьте лайк, если считаете, что системные стратегии важны для успеха! 💬 Напишите в комментариях: какие стратегии используете вы? 🔔 Включайте уведомления — впереди много аналитики!