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Tracking Difference negativa: irrilevante il TER

La Tracking Difference è spesso sottovalutata nel momento in cui un investitore decide in che ETF allocare il proprio capitale. Come spiegato in questo video è una metrica più importante del TER e può risentire in maniera inaspettata (ed invertita come nel caso analizzato nel video) di operazioni svolte dagli emittenti di ETF. ***NB: ho dato per assunto che il Securities Lending generi un rendimento per colui (ie Blackrock) che presta le azioni ai soggetti che vogliono shortare le azioni. ETF preso a riferimento: https://www.ishares.com/it/investitor... Fidelity sulla Tracking Difference e Tracking Error: https://www.fidelity.com/learning-cen... Vanguard sulla Tracking Difference e Tracking Error: https://www.vanguard.ca/en/investor/l... iShares prospetto che spiega gli obiettivi degli ETF: https://www.ishares.com/ch/individual... Metodologia di calcolo degli indici SP Global: https://www.spglobal.com/spdji/en/doc... Withholding Tax calcolata da SP Global: https://www.spglobal.com/spdji/en/doc... Discussioni su Reddit di riferimento sul tema:   / when_do_accumulating_etfs_accumulate     / do_accumulating_etfs_pay_dividend_tax_inte...     / etf_e_tracking_difference   Sito per calcolare la Tracking Difference di ogni ETF: https://www.trackingdifferences.com/ 0:00 Intro 0:42 ETF di riferimento: CSSPX 2:07 Cash Drag 4:06 Securities Lending 5:01 Sampling 5:48 Distorsioni da Withholding Tax 9:37 Sintesi su rendimenti CSSPX 10:25 TER e il suo senso 11:48 Tracking Difference di CSSPX 13:09 TD: sito di riferimento 13:33 Esempio pratico su altri ETF