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Ecuaciones diferenciales estocásticas lineales: definiciones y conceptos preliminares

Este vídeo presenta las ecuaciones diferenciales estocásticas lineales dx=(Ax+Bu)dt+GdW como un caso particular de la ecuación diferencial estocástica general dx=f(x,t)dt+g(x,t)dW cuyo significado y simulación se detallaban en el vídeo    • Procesos estocásticos en tiempo continuo: ...   , que generan series temporales en tiempo contínuo. Aquí se plantea el caso multivariable, con E[dWdW^T]=I\cdot dt o con posible correlación E[dWdW^T]= W·dt, siendo W una matriz, discutiendo las dimensiones de las diferentes matrices y cómo simular en Matlab este tipo de sistemas; realmente, no obstante, no hay ningún concepto fundamentalmente diferente de los ya discutidos en el vídeo referido en el párrafo anterior. Este vídeo presenta las ideas preliminares que justifican la importancia de la simulación de la evolución temporal de la media y la varianza, que serán objeto de desarrollo específico en los vídeos    • Ecuaciones diferenciales estocásticas line...   y    • Ecuaciones diferenciales estocásticas line...  , respectivamente. __________ Información ampliada, enlaces y PDF/código en http://personales.upv.es/asala/YT/V/e... #procesosestocásticos #ecuacionesdiferenciales #estadistica __________ Suscríbete si te interesa modelado, identificación y control de procesos en ingeniería. ¡Gracias por tu apoyo! Antonio Sala, Universitat Politècnica de València (UPV) Colección completa vídeos y PDF: http://personales.upv.es/asala/YT/