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買進時間價差與賣出時間價差 | long calendar spread & short calendar spread [選擇權策略🔍] 3 года назад

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買進時間價差與賣出時間價差 | long calendar spread & short calendar spread [選擇權策略🔍]

文章連結：https://opkevin.cc/options-calendar-s... 0:00●前言今天要介紹的是時間價差也被稱為水平價差這名字其實也蠻有趣的在之前我們曾經介紹過垂直價差垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價那水平價差呢？就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月) 所以一個叫垂直一個叫水平 1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月) 使用時機預期指數盤整，近月結算漲跌不大優點 1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小 2.知道最大風險缺點 1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題 2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險) 3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高 9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月) 使用時機預期市場小漲小跌優點我覺得這個策略弊大於利缺點 1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算 2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭 3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦不過這其實也不是沒有解決方法近月契約如果結算了就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差這樣風險就會鎖起來了但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況 16:43●注意事項買進時間價差的保證金計算 1.收取10%大台的保證金 2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2 3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金賣出時間價差的保證金計算 1.收取賣出部位的保證金這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover 很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金畢竟這個市場白目太多而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover) 所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金買權或賣權做是有差的雖然不論是用買權做還是賣權做只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是但損益卻是有所不同的這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價更何況現在這個策略是不同的月份契約也因此大家在做之前要記得先比較看看用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔 29:47●總結這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作這個策略要考量到的因素其實蠻多的要考慮正逆價差的問題還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響以及履約價的選擇它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估也許你會有機會剛好去做到這樣的策略例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然 🚩加入line機器人，有看盤小工具 https://page.line.me/?accountId=opkevin 🚩一千多人的選擇權群組，歡迎來聊聊 https://line.me/ti/g2/4UNiugIq0PYeWjH... 🚩凱文的部落格 https://opkevin.cc/ 🚩其他社群連結 https://linktr.ee/opkevin #選擇權教學 #選擇權策略 🌱籌碼分析怎麼做？與你分享我的做法：https://opkevin.cc/opkevinoption

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