Дельта-хеджирование позиции в АММ при помощи бессрочных фьючерсов и лендинговой площадки скачать в хорошем качестве

Дельта-хеджирование позиции в АММ при помощи бессрочных фьючерсов и лендинговой площадки

В докладе рассмотрена модель активного дельта-хеджирования в автоматических маркет-мейкерах (Uniswap V2/V3). Рассматриваются два инструмента хеджирования: бессрочные фьючерсы и лендинговая площадка. Модель учитывает накопленные комиссии, фандинговую ставку, ставки кредитования и заимствования, а также риск ликвидации. Для каждой пары AMM и хеджирующего инструмента рассчитывается оптимальное размещение капитала между ними и ожидаемая доходность. Представлены численные симуляции для анализа динамической задачи с ребалансировкой. Дата записи: 08 октября 2025. Докладчик: Болотин Данила, участник научной группы "Optimal control in DeFi" Фонда "Институт Вега", магистрант ВМК МГУ. Научный семинар организован совместными усилиями МФТИ, Сколтеха и ВШЭ и рассчитан как на специалистов в области блокчейна, так и интересующихся этим направлением исследователей. #blockchain #blockchaintechnology #блокчейн #MIPT #МФТИ #HSE #ВШЭ #Сколтех #Skoltech #ДельтаХеджирование #АвтоматическийМаркетМейкинг #Ликвидность #DeFi #БессрочныеФьючерсы #Перпеты #Лендинг #Криптовалюты #ОптимальноеУправление #Хеджирование #РискЛиквидации #МаркетМейкинг #Блокчейн #Стейблкоины #Эфириум #Доходность #УправлениеКапиталом #ЦифровыеАктивы #МатематическиеМодели #DeltaHedging #AutomatedMarketMaker #AMM #UniswapV3 #LiquidityProviding #DeFi #PerpetualFutures #Perps #Lending #Crypto #OptimalControl #Hedging #LiquidationRisk #MarketMaking #Blockchain #Stablecoins #Ethereum #Yield #CapitalAllocation #DigitalAssets #MathematicalFinance Дополнительные материалы, новости и анонсы публикуются в официальной группе в Telegram https://t.me/+Kb41CAVPiJZhNjhi