Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25) скачать в хорошем качестве

Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25) 6 лет назад

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25) в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru

Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25)

Financial Risk Manager (FRM, Topic 4: Valuation and Risk Models, Fixed Income, Bruce Tuckman Chapter 2, Spot, Forward and Par Rates). Given the swap rate curve, we can infer the discount function (i.e., set of discount factors), spot rate curve, forward rate curve and par yield curve. Discuss this video here in our FRM forum: https://trtl.bz/30HRwSy

Comments