У нас вы можете посмотреть бесплатно Lecture 2022-1 (31): Numerical Methods: Excursus: Stochastic, Local and Implied Volatility или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Lecture 2022-1: Session 31: Numerical Methods for Mathematical Finance: Excursus: Stochastic, Local and Implied Volatility Implied Volatility Black-Scholes and Bachelier Implied Volatility General Implied Model Parameter Local Volatility Dupire Formula Stochatic Volatility Heston Model Why a Stochastic Volatility generates an Implied Volatility Smile