У нас вы можете посмотреть бесплатно Prof. Peter Bossaerts Robust Adaptive Expectations или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Since the 1950s, engineers have been advocating surprise minimization relative to benchmark models to ensure robustness of control in the face of unexpected changes in the environment. The technique is referred to as MRAC (Model-Reference Based Adaptive Control). I discuss two applications of MRAC in economics: (i) robust adaptive expectations (RAE) for forecasting in self-referential systems such as markets, (ii) robust mean-variance analysis in the context of portfolio investments.