У нас вы можете посмотреть бесплатно Financial Seismology: ExtremeHurst(tm) Quantitative Forecasting или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
ExtremeHurst is a quantitative detector of extreme investor behavior that signals the beginning or end of a trend. It answers the question of WHEN to act. Strong trend-persistent stock price movements are evidence of positive feedback (i.e., investors buying because the price is rising, driving prices higher), while extremes of mean reversion are evidence of negative feedback. Extremes of both trend persistency and mean reversion, quantified via multiple measurements of the Hurst exponent, were found to precede significant reversals and trending periods.