• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах скачать в хорошем качестве

Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах 3 года назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах

Сегодня мы рассмотрим историю моделей стохастической волатильности, получивших распространение в количественной финансах. Мы рассмотрим основные события на финансовых рынках, которые повлияли на потребность в новых моделях. ⦁ 1973: Модель ценообразования опционов с решением в замкнутой форме, предложенная Блэком и Шоулзом ⦁ 1976: Первые модели стохастической волатильности: Мертон, Кокс и Росс ⦁ 1976: Эффект кредитного плеча, предложенная Блэком ⦁ 1982: Модель ARCH, предложенная Энглом ⦁ 1986: Модель GARCH, предложенная Боллерслевом ⦁ 1987: Модель стохастической волатильности, предложенная Халлом и Уайтом ⦁ 1987: Чёрный понедельник (19 октября): DJIA падает более чем на 20% за один день ⦁ 1991: Модель стохастической волатильности, предложенная Стейном и Стейном ⦁ 1993: Введение индекса VIX для индекса S&P 100, предложенное Чикагской биржей опционов (CBOE) ⦁ 1993: Модель стохастической волатильности, предложенная Хестоном ⦁ 1994: Локальный Модель волатильности Дюпира (и независимо Дермана и Кани) ⦁ 1996: Модель скачкообразной диффузии со стохастической волатильностью (SVJ) Бейтса ⦁ 1998: Модель грубой волатильности Конта и Рено ⦁ 2002: Модель реализованной дисперсии Барндорффа-Нильсена и Шепарда ⦁ 2003: Новая методология для VIX ⦁ 2004: Введение фьючерсов на VIX на CBOE ⦁ 2006: Введение опционов на VIX на CBOE ⦁ 2008: VIX достигает внутридневного максимума 89,53 (24 октября) ⦁ 2009: Модель двойного Хестона Кристофферсена, Хестона и Джейкобса Существует множество других моделей; Модели CEV и SABR, модели 3/2 и 4/2, модели локальной стохастической волатильности, модели стохастической волатильности со скачками (SVJJ), экспоненциальные модели Леви, параметризация SVI и т. д., но, на мой взгляд, всё это слишком много для одного видео. Фото: Мэрилендский университет, статья Брайана Ульмана, 1992 г. | ФОТО ДЖОНА Т. КОНСОЛИ ★ Путь к работе в сфере квантовых финансов, основанный на данных https://www.quantpykit.com/ ★ QuantPy GitHub Подборка ресурсов, используемых на канале QuantPy на YouTube. https://github.com/thequantpy Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в данном контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны толковаться как рекомендации по финансовым продуктам или побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий, инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные в свете идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в данном контенте, совершаются на ваш страх и риск, включая финансовые или иные последствия.

Comments
  • Моделирование модели Хестона на Python | Моделирование стохастической волатильности 3 года назад
    Моделирование модели Хестона на Python | Моделирование стохастической волатильности
    Опубликовано: 3 года назад
  • Larry Williams’ 2026 Market Forecast: Cycles, Risks, and Opportunities 7 часов назад
    Larry Williams’ 2026 Market Forecast: Cycles, Risks, and Opportunities
    Опубликовано: 7 часов назад
  • Что такое дельта-хеджирование || Динамическое дельта-хеджирование как квантовый трейдер || Торгов... 4 года назад
    Что такое дельта-хеджирование || Динамическое дельта-хеджирование как квантовый трейдер || Торгов...
    Опубликовано: 4 года назад
  • Heston Stochastic Volatility Model and Fast Fourier Transforms 4 месяца назад
    Heston Stochastic Volatility Model and Fast Fourier Transforms
    Опубликовано: 4 месяца назад
  • Понимание маркет-мейкеров || Optiver: реализованная волатильность, Kaggle Challenge 4 года назад
    Понимание маркет-мейкеров || Optiver: реализованная волатильность, Kaggle Challenge
    Опубликовано: 4 года назад
  • Торговля волатильностью акций с помощью процесса Орнштейна-Уленбека 3 года назад
    Торговля волатильностью акций с помощью процесса Орнштейна-Уленбека
    Опубликовано: 3 года назад
  • Джим Саймонс. Секреты трейдинга 1.1. Процесс Маркова 2 года назад
    Джим Саймонс. Секреты трейдинга 1.1. Процесс Маркова
    Опубликовано: 2 года назад
  • Understanding and Applying the SABR Model 3 года назад
    Understanding and Applying the SABR Model
    Опубликовано: 3 года назад
  • Обсуждение временных рядов: модель ARCH 6 лет назад
    Обсуждение временных рядов: модель ARCH
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Модель локальной волатильности: Дюпире PDE и оценка/ценообразование PDE, выведение и сравнение 6 лет назад
    Модель локальной волатильности: Дюпире PDE и оценка/ценообразование PDE, выведение и сравнение
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Zakazana broń, która zmusiła Mongołów do ucieczki z Europy (nigdy nie wrócili) 12 часов назад
    Zakazana broń, która zmusiła Mongołów do ucieczki z Europy (nigdy nie wrócili)
    Опубликовано: 12 часов назад
  • Heston model explained: stochastic volatility (Excel) 3 года назад
    Heston model explained: stochastic volatility (Excel)
    Опубликовано: 3 года назад
  • «POLSKI BARBARZYŃCA!» — śmiali się Niemcy. Kulawy jeniec okazał się MISTRZEM świata w boksie… 3 дня назад
    «POLSKI BARBARZYŃCA!» — śmiali się Niemcy. Kulawy jeniec okazał się MISTRZEM świata w boksie…
    Опубликовано: 3 дня назад
  • КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1 3 года назад
    КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1
    Опубликовано: 3 года назад
  • Stochastic Process, Filtration | Part 1 Stochastic Calculus for Quantitative Finance 1 год назад
    Stochastic Process, Filtration | Part 1 Stochastic Calculus for Quantitative Finance
    Опубликовано: 1 год назад
  • ВСУ закрепились на окраине города | Убит ключевой генерал Генштаба ВС РФ | Обрушение нефтяных цен 1 день назад
    ВСУ закрепились на окраине города | Убит ключевой генерал Генштаба ВС РФ | Обрушение нефтяных цен
    Опубликовано: 1 день назад
  • Rough volatility: An overview by Jim Gatheral 8 лет назад
    Rough volatility: An overview by Jim Gatheral
    Опубликовано: 8 лет назад
  • 10 высокодоходных ETF, которые стоит рассмотреть в 2026 году 2 дня назад
    10 высокодоходных ETF, которые стоит рассмотреть в 2026 году
    Опубликовано: 2 дня назад
  • What is Quantitative Finance? 📈 Intro for Aspiring Quants 8 месяцев назад
    What is Quantitative Finance? 📈 Intro for Aspiring Quants
    Опубликовано: 8 месяцев назад
  • 9. Volatility Modeling 10 лет назад
    9. Volatility Modeling
    Опубликовано: 10 лет назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5