У нас вы можете посмотреть бесплатно Модели стохастической волатильности, используемые в количественных финансах или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Сегодня мы рассмотрим историю моделей стохастической волатильности, получивших распространение в количественной финансах. Мы рассмотрим основные события на финансовых рынках, которые повлияли на потребность в новых моделях. ⦁ 1973: Модель ценообразования опционов с решением в замкнутой форме, предложенная Блэком и Шоулзом ⦁ 1976: Первые модели стохастической волатильности: Мертон, Кокс и Росс ⦁ 1976: Эффект кредитного плеча, предложенная Блэком ⦁ 1982: Модель ARCH, предложенная Энглом ⦁ 1986: Модель GARCH, предложенная Боллерслевом ⦁ 1987: Модель стохастической волатильности, предложенная Халлом и Уайтом ⦁ 1987: Чёрный понедельник (19 октября): DJIA падает более чем на 20% за один день ⦁ 1991: Модель стохастической волатильности, предложенная Стейном и Стейном ⦁ 1993: Введение индекса VIX для индекса S&P 100, предложенное Чикагской биржей опционов (CBOE) ⦁ 1993: Модель стохастической волатильности, предложенная Хестоном ⦁ 1994: Локальный Модель волатильности Дюпира (и независимо Дермана и Кани) ⦁ 1996: Модель скачкообразной диффузии со стохастической волатильностью (SVJ) Бейтса ⦁ 1998: Модель грубой волатильности Конта и Рено ⦁ 2002: Модель реализованной дисперсии Барндорффа-Нильсена и Шепарда ⦁ 2003: Новая методология для VIX ⦁ 2004: Введение фьючерсов на VIX на CBOE ⦁ 2006: Введение опционов на VIX на CBOE ⦁ 2008: VIX достигает внутридневного максимума 89,53 (24 октября) ⦁ 2009: Модель двойного Хестона Кристофферсена, Хестона и Джейкобса Существует множество других моделей; Модели CEV и SABR, модели 3/2 и 4/2, модели локальной стохастической волатильности, модели стохастической волатильности со скачками (SVJJ), экспоненциальные модели Леви, параметризация SVI и т. д., но, на мой взгляд, всё это слишком много для одного видео. Фото: Мэрилендский университет, статья Брайана Ульмана, 1992 г. | ФОТО ДЖОНА Т. КОНСОЛИ ★ Путь к работе в сфере квантовых финансов, основанный на данных https://www.quantpykit.com/ ★ QuantPy GitHub Подборка ресурсов, используемых на канале QuantPy на YouTube. https://github.com/thequantpy Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в данном контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны толковаться как рекомендации по финансовым продуктам или побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий, инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные в свете идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в данном контенте, совершаются на ваш страх и риск, включая финансовые или иные последствия.