У нас вы можете посмотреть бесплатно Derivatives Textbook - End of Chapter Questions and Problem 13.14 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
This video uses the Option Portfolio workbook to calculate the one-day expected PnL under the Black-Scholes-Merton option framework from continuous delta hedging an option position. To calculate the correct theta, you need to first delta hedge the option position, and then manage the resultant cash position by either borrowing funds or investing excess cash.