Скачать с ютуб видео QRM 6-1: TS for RM 1 (intro)

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: QRM 6-1: TS for RM 1 (intro) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно QRM 6-1: TS for RM 1 (intro) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон QRM 6-1: TS for RM 1 (intro) в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru

QRM 6-1: TS for RM 1 (intro)

Welcome to Quantitative Risk Management (QRM). In Lesson 6 we start discussing Time Series (TS) analysis, which we will later combine with EVT. We will answer the following questions: What is a TS? What types of TS can we model? What does stationarity mean? What are the main causes of non-stationarity in data? What is the ACF of a TS? Topics: 00:00 Introduction 02:40 Definition of a TS 03:30 Equally- and unequally-spaced TS 07:44 Finite-dimensional distribution 09:14 Autocovariance 10:52 Autocorrelation 12:24 An important caveat 13:17 The ACF 14:06 Cross-correlation 15:05 An exercise with MA(1) 16:45 White noises 19:10 Stationarity (strong and weak) 22:27 Causes of non-stationarity 24:19 Solution to the MA(1) exercise

Comments