10 категорий возврата к среднему значению: парная торговля, VIX и машинное обучение. скачать в хорошем качестве

10 категорий возврата к среднему значению: парная торговля, VIX и машинное обучение.

Реверсия к среднему значению широко используется в количественной торговле, когда цены или доходность отклоняются от типичных уровней, а затем возвращаются обратно. Эти стратегии хорошо работают в сочетании с трендовыми системами, особенно на рынках с ограниченным диапазоном колебаний. Концепция основана на стационарности, где среднее значение выступает в качестве точки отсчета, а z-баллы показывают, насколько значения отклоняются, прежде чем вернуться к исходному уровню. В этом видео рассматриваются 10 категорий реверсии к среднему значению, включая: Реверсия к ценовому уровню: цены движутся вокруг динамического среднего значения, например, в методах, основанных на полосах Боллинджера. Реверсия к доходности: краткосрочное восстановление после резких колебаний цен, вызванных изменениями настроений или ликвидности. Реверсия к относительной стоимости: конвергенция между связанными активами, часто наблюдаемая в парной торговле. Реверсия к волатильности: тенденция показателей волатильности, таких как VIX, к возвращению к долгосрочным средним значениям. Подходы, основанные на режиме: Разделение фаз возврата к среднему значению от периодов тренда, поскольку поведение меняется во время скачков волатильности или макроэкономических событий. Методы машинного обучения: Модели, которые оценивают вероятность и темп возврата к среднему значению, используя множество признаков вместо фиксированных правил. Возврат к среднему значению отражает регулярный цикл рынка, включающий растяжение, коррекцию и возвращение к равновесию. 👉 Изучите стратегии возврата к среднему значению на Python в курсе от доктора Эрнеста Чана и Quantra: https://bit.ly/4pH2Zx0 Научитесь применять ИИ и машинное обучение в торговле на практике. Программа EPAT по машинному обучению и ИИ: https://bit.ly/48nmhRX Бесплатный курс для начинающих в удобном для вас темпе: https://bit.ly/48rjp52 Применение ИИ в торговых стратегиях: https://bit.ly/3XybbDr ИИ в управлении портфелем: https://bit.ly/4pQgSIU 🎯 Что вы узнаете: Как стратегии возврата к среднему значению служат балансом для систем следования за трендом на рынках с боковым движением. Фундаментальная статистическая концепция стационарности, лежащая в основе возврата к среднему значению. Практическое применение z-показателя для количественной оценки того, насколько цена или переменная отклонились от своего среднего значения. Конкретные примеры стратегий, включая подход с использованием полос Боллинджера и парную торговлю. Как использовать рыночные индикаторы, такие как RSI, для обнаружения перекупленности и потенциальных отскоков. Почему управление рисками, включая фильтры волатильности и механизмы стоп-лосса, имеет решающее значение для возврата к среднему уровню цен. Взаимосвязь между волатильностью (VIX) и возвратом к среднему уровню, и как трейдеры деривативов используют это. Как количественные системы используют модели сдвига режимов для определения того, находится ли рынок в состоянии возврата к среднему уровню или в тренде. ⏰ Временные метки: 0:00 - Введение: Почему рынки чрезмерно реагируют 0:47 - Баланс возврата к среднему уровню против следования за трендом 2:42 - 10 торговых стратегий возврата к среднему уровню 3:07 - Основная идея возврата к среднему уровню 3:16 - Как мы это количественно оцениваем? 3:52 - Номер 1: Возврат к среднему значению ценового уровня (полосы Боллинджера) 4:59 - Номер 2: Возврат к среднему значению доходности 5:38 - Номер 3: Возврат к среднему значению на основе индикаторов (RSI/стохастический осциллятор) 7:10 - Номер 4: Возврат к среднему значению относительной стоимости (парные и межсекторальные) 8:34 - Номер 5: Фундаментальный или факторный возврат к среднему значению (инвестирование в стоимость) 9:41 - Номер 6: Возврат к среднему значению волатильности (VIX) 10:51 - Номер 7: Возврат к среднему значению, зависящий от режима 12:15 - Номер 8: Возврат к среднему значению с помощью машинного обучения 13:25 - Номер 9: Возврат к среднему значению опционов и деривативов 14:33 - Номер 10: Высокочастотный или микроструктурный возврат к среднему значению 15:35 - Заключение: Рынок Ритм восстановления 🎓 О спикере Мохак Пачисия — старший количественный исследователь в QuantInsti, специализирующийся на разработке торговых стратегий, финансовом моделировании и количественных исследованиях. До прихода в QuantInsti он работал в подразделении Risk and Quant Solutions в Evalueserve, где также руководил обучением и развитием команды количественных аналитиков. Мохак — выпускник EPAT и успешно сдал все уровни программы Chartered Market Technician (CMT), а также два уровня программы CFA. 💡 Ключевые выводы: Возврат к среднему значению — это фундаментальное статистическое явление, при котором спреды, цены и волатильность стремятся вернуться к равновесию, если их слишком сильно растянуть. Среднее значение действует как гравитационный якорь для цены. Рынок работает в ритме чрезмерной реакции, коррекции и восстановления. Когда происходит значительное из...