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Una Strategia di Trading Algoritmico COMPLETA

Ciao, sono Marco Morrone e negli ultimi quattro anni ho lavorato come trader professionista in Italia e all'estero, e in questo video vi mostro una strategia di trading algoritmico utilizzata in un hedge fund. Ti guiderò passo dopo passo nella creazione della strategia, dallo sviluppo del modello matematico fino alla previsione dell'aspettativa futura. In particolare, partendo da un paper di Ying Chen, invece di prevedere il rendimento (che è notoriamente difficile), mi concentrerò sulla volatilità, una variabile molto più prevedibile, come dimostrato dalla ricerca accademica. Alcuni passaggi del video sono tecnici, ma il mio obiettivo non è semplificare tutto, bensì mostrarvi la vera complessità delle strategie sviluppate in ambienti professionali e le competenze necessarie per costruirle. Per questo motivo, più che sui rendimenti e sulle metriche della strategia, mi focalizzerò sugli aspetti matematici e statistici, fondamentali per chi vuole avvicinarsi seriamente al trading algoritmico. Ecco i paper citati nel video - in ordine di apparizione: Cont, R. «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues». Quantitative Finance, vol. 1, fasc. 2, febbraio 2001, pp. 223–36. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1080/713665670. Nelson, Charles R., e Andrew F. Siegel. «Parsimonious Modeling of Yield Curves». The Journal of Business, vol. 60, fasc. 4, gennaio 1987, p. 473. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1086/296409. Diebold, Francis X., et al. «Global Yield Curve Dynamics and Interactions: A Dynamic Nelson–Siegel Approach». Journal of Econometrics, vol. 146, fasc. 2, ottobre 2008, pp. 351–63. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1016/j.jeconom.200.... Christoffersen, P., et al. «Option Valuation with Long-Run and Short-Run Volatility Components☆». Journal of Financial Economics, vol. 90, fasc. 3, dicembre 2008, pp. 272–97. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1016/j.jfineco.200.... Booth, G. Geoffrey, e Gregory Koutmos. «Volatility and Autocorrelation in Major European Stock Markets». The European Journal of Finance, vol. 4, fasc. 1, marzo 1998, pp. 61–74. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1080/1351847980000.... Paper su cui si basa la strategia: Chen, Ying, et al. «Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of an Adaptive Method». Journal of Empirical Finance, vol. 49, dicembre 2018, pp. 157–77. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1016/j.jempfin.201.... Sezioni video: 00:00 - 03:19 Intro 03:19 - 04:36 Cosa tradare? 04:36 - 05:29 La Volatilità Implicita 05:29 - 07:09 La Term Structure 07:09 - 10:03 Il Modello di Nelson & Siegel 10:03 - 10:54 Il Dataset 10:54 - 12:34 Il Fitting 12:34 - 15:24 Il Forecasting 15:24 - 18:40 Il modello AR(1) 18:40 - 23:07 La Strategia 23:07 - 25:25 I Risultati 25:25 - 26:17 Recap 26:17 - 27:20 Saluti!