📌 GARCH (1,1) Volatility Model: A Closer Look | FRM Part 1 | Book 4 | Valuation and Risk Models) - скачать видео с ютуба бесплатно по ссылке

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: GARCH (1,1) Volatility Model: A Closer Look | FRM Part 1 | Book 4 | Valuation and Risk Models) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно GARCH (1,1) Volatility Model: A Closer Look | FRM Part 1 | Book 4 | Valuation and Risk Models) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон GARCH (1,1) Volatility Model: A Closer Look | FRM Part 1 | Book 4 | Valuation and Risk Models) в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru

GARCH (1,1) Volatility Model: A Closer Look | FRM Part 1 | Book 4 | Valuation and Risk Models)

In this short video from FRM Part 1 curriculum, we take a first (and close) look at the Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model. We explore the need for the model (i.e. the improvements that this model presents over the EWMA model), the model formulation and the intuitive meaning of each of the parameters that enters the model. This video forms an addendum to the FRM Exam Part 1 online course (https://www.finRGB.com/courses/frm-pa....

Comments