Методика сравнения индексных фондов. Ошибка следования и отставание от бенчмарка скачать в хорошем качестве

Методика сравнения индексных фондов. Ошибка следования и отставание от бенчмарка

Учимся сравнивать ETF и выбирать из них самые лучшие. Методика сравнения индексных фондов основана на рекомендациях CFA, Morningstar и Vanguard. Основные два параметра сравнения индексных фондов: Отставание от бенчмарка (Tracking Difference) Ошибка следования (Tracking Error) Методика сравнения подходит для всех видов индексных фондов: ETF, БПИФ, ОПИФ и взаимных фондов. 🕜 Содержание 🕜 0:00 Как сравнивают активно управляемые инвестиционные фонды? Поиск альфы 2:55 Проект SPIVA. Статистика успешности активных фондов в США 5:16 Пассивные инвестиции. Мы точно правильно это понимаем? 10:08 Отставание от бенчмарка. Tracking Difference 12:00 сравнение ОПИФ на Индекс Московской биржи 15:55 Индексный фонд обгоняет бенчмарк. Это плохо или хорошо? 25:05 Ошибка следования. Tracking Error 29:43 Некачественное управления у индексного ОПИФ. Признаки активного управления 31:48 БПИФ vs ОПИФ. Кто лучше следует индексу? 35:12 Сравнение с бенчмарком на okama.io 37:21 Домашнее задание: сравнение БПИФ на Индекс Мосбиржи: SBMX, EQMX, TMOS, RCMX 38:25 Другие критерии сравнения индексных фондов: Коэффициент бета Размер СЧА (AUM) TER и TCO Налоги Управляющей компании Метод репликации: синтетические фонды и физическая репликация Оборачиваемость фонда (TurnOver) Ликвидность (для БПИФ и ETF) 45:27 FAQ: Что важнее: Ошибка следования или Отставание? На каком промежутке времени считать Ошибку и Отставание? Какие данные использовать? (день, неделя, месяц или год) Использовать СЧА или стоимость пая на бирже? Как сравнивать фонды «Smart Beta»? 54:11 Интересные факты Требования UCITS к индексным ETF в Европе У фондов с синтетической репликацией часто меньше TE & TD 📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ: Сайт okama.io – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com https://rostsber.ru/publish/misc/okam... Приведение месячных данных портфеля к годовым. Как избежать ошибки https://rostsber.ru/publish/stocks/an... Morningstar: On The Right Track. Measuring Tracking Efficiency in ETFs Vanguard: Understanding tracking difference and tracking error CFA Level II. 5-2 Risk Attribution ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS Issues 📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО: Сравнение ОПИФ на индекс Мосбиржи на okama.io https://okama.io/benchmark?tickers=02... Сравнение БПИФ на Индекс Мосбиржи на okama.io https://okama.io/benchmark?tickers=EQ... Проект SPIVA. Статистика успешности активно управляемых фондов в США https://www.spglobal.com/spdji/en/res... 📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON: https://github.com/mbk-dev/okama 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultatio... ➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio ➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: https://rostsber.ru/store/foreign_tax... ➛Онлайн-школа по Инвестициям: https://finarium.online Автор: Сергей Кикевич Сайт okama.io https://okama.io/ Русскоязычный форум https://community.okama.io/ GitHub репозиторий проекта okama.io https://github.com/mbk-dev/okama-dash Подписаться на канал проекта в YouTube: http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&... Подготовлено проектом "Рост Сбережений" https://rostsber.ru/