Эконометрика 13. ARCH модели. Модели коррекции ECM. Модели условной гетероскедастичности скачать в хорошем качестве

Эконометрика 13. ARCH модели. Модели коррекции ECM. Модели условной гетероскедастичности

Если смотрите это видео, пожалуйста, напишите в процессе просмотра свои таймкоды/провалидируйте написанные нейросетью таймкоды Таймкоды: 00:00:00 - Введение. Переход к моделям условной гетероскедастичности 00:05:06 - ARCH модели. Основные принципы и свойства 00:13:03 - Представление ARCH в виде авторегрессионной модели 00:20:20 - Расширение ARCH до GARCH моделей 00:27:35 - Долгосрочная дисперсия в моделях GARCH 00:32:29 - Практические примеры: оценка ARCH/GARCH на сгенерированных данных 00:47:14 - Переход к многомерному анализу. ARDL модели (Autoregressive Distributed Lag) 01:07:51 - Тесты на нормальность и автокорреляцию в ARCH/GARCH 01:18:28 - Коинтеграция временных рядов. Визуальный анализ 01:24:54 - Долгосрочные и краткосрочные эффекты в ARDL моделях 01:39:30 - Модели коррекции ошибок (ECM - Error Correction Model) 01:51:09 - Тестирование коинтеграции. Тест Энгла-Грейнджера 02:06:45 - Практическое применение теста на искусственных данных 02:19:13 - Интерпретация результатов коинтеграционного анализа 02:31:34 - Диагностика остатков в моделях коррекции ошибок 02:33:57 - Заключение. Подготовка к зачёту и организационные вопросы Дата лекции: 13.12.25 Лектор: Кириллова Мария Андреевна Оператор: Игнатьев Даниил Монтажёр: Игнатьев Даниил Плейлист: https://vkvideo.ru/playlist/-20607802... Плейлист:    • Эконометрика (3 курс, осень 2025) — Кирилл...