Лемма Ито, Блэка–Шоулза | Часть 4. Стохастическое исчисление для количественных финансов скачать в хорошем качестве

Лемма Ито, Блэка–Шоулза | Часть 4. Стохастическое исчисление для количественных финансов

В этом видео мы исследуем увлекательный мир ценообразования опционов, уделяя особое внимание формуле Блэка–Шоулза. Эта новаторская модель позволяет нам рассчитать справедливую стоимость опциона, применяя концепции стохастического исчисления, такие как лемма Ито. Фраза Блэка–Шоулза произвела революцию в финансах, предоставив систематический способ ценообразования деривативов, и экономисты Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон были отмечены за это достижение. Более того, Шоулз и Мертон были удостоены Нобелевской премии по экономике 1997 года за свой вклад, поскольку Блэк скончался до вручения премии. Разделы: 0:00 Введение 1:40 Лемма Ито 4:24 Вариант 9:33 Блэк-Шоулз 11:51 Формула Блэка-Шоулза 10:31 Блэк-Шоулз (2-й метод) 14:08 Стратегия портфельного хеджирования Плейлист курса:    • Stochastic Calculus for Quantitative Finance   Ссылки: Стохастическое исчисление в финансах II: Модели непрерывного времени, Стивен Шрив Стохастическое исчисление и финансовые приложения, Дж. Майкл Стил