Сокращение ковариационной матрицы: Ледуа и Вольф (2004) скачать в хорошем качестве

Сокращение ковариационной матрицы: Ледуа и Вольф (2004)

Применение выборочных ковариационных матриц для оптимизации портфеля часто критикуют за чрезмерный уровень шума, который они содержат, что приводит к «максимизации ошибки оценки» и нереалистичным оптимальным портфелям. Сжатие ковариационной матрицы, предложенное Ледуа и Вольфом (2004), является одним из наиболее распространённых и элегантных способов решения этой проблемы. Сегодня мы рассмотрим, как сжать реальную ковариационную матрицу доходности активов, обсудим концепции, лежащие в основе этой процедуры, и как применение сжатой и не сжатой матрицы влияет на управление портфелем. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по управлению инвестициями! Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать NEDL на Patreon:   / nedleducation