У нас вы можете посмотреть бесплатно Implied volatility explained: Solver and Newton-Raphson (Excel) или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Implied volatility is a fundamental concept in options trading and option pricing. Today we are investigating the calculation of implied volatility based on real-world option prices and two methods - a numerical Solver optimisation and a Newton-Raphson iterative procedure that makes use of option vega. Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Derivatives! Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation