Стоимостная мера риска: VAR CVAR скачать в хорошем качестве

Стоимостная мера риска: VAR CVAR

Стоимостная мера риска в инвестициях помогает понять, что произойдет при плохом сценарии. VAR (Value at Risk) - величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена. CVAR (Conditional Value at Risk) - средний ожидаемый размер убытка, при условии, что он превысит соответствующее значение VaR. 🕜 Содержание 🕜 0:00 Стоимостная мера риска. Что произойдет при плохом сценарии? 0:45 Традиционное измерение риска. Стандартное отклонение. 3:50 Гистограмма доходности инвестиционного портфеля 5:55 VaR - Стоимостная мера риска. Доверительный уровень 9:05 Критика VaR 10:18 CVaR - Средний ожидаемый уровень убытков (Expected Shortfall) 12:19 VAR при оптимизации портфеля 15:54 VAR и CVAR в EXCEL 16:44 CVAR на okama.io 📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ: Сайт okama.io – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com https://rostsber.ru/publish/misc/okam... Книга Г. Марковица "Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing" https://rostsber.ru/publish/stocks/ma... 📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО: Портфель: Акции РФ, Облигации РФ, Золото https://okama.io/portfolio?tickers=MC... 📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON: https://github.com/mbk-dev/okama 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultatio... ➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio ➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: https://rostsber.ru/store/foreign_tax... ➛Онлайн-школа по Инвестициям: https://finarium.online Автор: Сергей Кикевич Сайт okama.io https://okama.io/ Русскоязычный форум https://community.okama.io/ GitHub репозиторий проекта okama.io https://github.com/mbk-dev/okama-dash Подписаться на канал проекта в YouTube: http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&... Подготовлено проектом "Рост Сбережений" https://rostsber.ru/