Броуновское движение для квантовых финансов скачать в хорошем качестве

Броуновское движение для квантовых финансов

🚀 Освойте навыки количественного анализа с Quant Guild https://quantguild.com 📅 Встречайтесь со мной лично https://calendly.com/quantguild-support 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к Discord-серверу Quant Guild здесь   / discord   ______________________________________________________ 🪐 Jupyter Блокнот https://github.com/romanmichaelpaoluc... *TL;DW Краткое содержание* Случайные величины представляют собой набор возможных исходов с соответствующими вероятностями. Мы *НИКОГДА* не можем предсказать исход какого-либо одного события. Случайные величины обладают статистической и распределенной сходимостью, но в действительности мы моделируем неопределенность, которая не сходится из-за нестационарности. Нормальные случайные величины полезны, поскольку выборочные средние значения, полученные с помощью ЦПТ, следуют нормальному распределению и используются для объединения вероятностей и статистики. Броуновское движение также определяется через нормальное (гауссовское) распределение, весьма важное распределение! – Стохастические процессы – это совокупность случайных величин, индексированных по времени или по числу, мы *НИКОГДА* не можем их предсказать. – Броуновское движение определяется нулевым средним, независимыми и стационарными гауссовыми приращениями и является непрерывным как и всегда. – Мы наблюдаем, как неопределенность увеличивается с увеличением шага по времени, фиксируя изменяющуюся во времени динамику – основное применение стохастических процессов. – На практике мы можем выбрать моделирование процесса цены акций с помощью стохастического процесса, используя броуновское движение для моделирования неопределенности. – Мы видим, что даже в стохастических процессах мы наблюдаем замечательные свойства сходимости, позволяющие нам легко моделировать цены опционов. – В реальности требуется более сложное моделирование (моделирование Блэка-Шоулза и другие методы для моделирования перекоса/временной структуры волатильности для экстраполяции цен). Надеюсь, вам понравилось! Роман ___________________________________________ 📖 Главы: 00:00 - Преодоление разрыва между теорией и практикой 03:11 - Случайные величины (ФПР, ФВ, ФФ) 04:34 - Генерация данных и эмпирические распределения 07:07 - Пример: Нормальная (гауссовская) случайная величина 10:02 - Статистика случайных величин: среднее значение, дисперсия 12:35 - Закон больших чисел (ЗБЧ) и статистическая сходимость 14:47 - Сходимость вероятностей и распределений (закон Бернулли) 16:20 - Случайность против неопределенности (от теории к практике) 18:34 - Случайные процессы 21:35 - Сходимость случайных процессов (ЗБЧ) 23:22 - Броуновское движение (Теория) 29:02 — Броуновское движение (Практика) 31:32 — Ценообразование европейских опционных контрактов 35:25 — Роман, ваши предположения неверны 36:26 — Краткое содержание TL;DW __________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать такие же видео, как это! ⭐ Руководители Quant Guild Д-р Джейсон Пироццоло ______________________________________ ▶️ Похожие видео Справочные видео 👉 Цепи Маркова для Quant Finance    • Markov Chains for Quant Finance   Управляйте волатильностью с помощью моделей ARCH и GARCH    • Master Volatility with ARCH & GARCH Models   Сборки Quant 🔨 Как создать панель управления для торговли волатильностью на Python с помощью Interactive Brokers    • How to Build a Volatility Trading Dashboar...   Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈 Ожидаемой доходности акций не существует    • Expected Stock Returns Don't Exist   Как Торговля    • How to Trade   Как торговать с использованием подразумеваемой волатильности опционов    • How to Trade Option Implied Volatility   Как торговать с преимуществом    • How to Trade with an Edge   Quant о трейдинге и инвестировании    • Quant on Trading and Investing   __________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Гауссова кулинарная книга: https://gaussiancookbook.com Рецепты моделирования стохастических процессов: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c... ___________________________________________ 💬 Соцсети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/ LinkedIn (личный):   / rmp99   LinkedIn (компания):   / quant-gui.  .