Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7 скачать в хорошем качестве

Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7

В этом уроке мы покажем, как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel. Мы рассматриваем портфель из трёх акций, но используемые нами методы применимы к портфелям любого размера. Перейдите на страницу ниже, чтобы скачать шаблон Excel, используемый в этом уроке: https://www.initialreturn.com/how-to-... Вам также могут быть полезны следующие уроки: https://www.initialreturn.com/portfol... https://www.initialreturn.com/portfol... Доходность портфеля с тремя активами = w1*R1 + w2*R2 + w3*R3 где wi — инвестиционный вес актива i, а Ri — доходность актива i. Риск портфеля с 3 активами: (w1*σ1)^2 + (w2*σ2)^2 + (w3*σ3)^2 + 2*w1*w2*σ12 + 2*w1*w3*σ13 + 2*w2*w3*σ23 где σi — волатильность доходности актива i, а σij — ковариация доходности между активами i и j. Функции Excel, которые мы используем для расчета доходности портфеля, — это СРЗНАЧ и СУММПРОИЗВ. А для расчета риска портфеля — это ДИСКРЕТНАЯ_СЛУЧАЙНОСТЬ и КОВАРИАЦИЯ_СЛУЧАЙ. 0:00 Вступление 0:54 Весовые коэффициенты инвестиций 2:08 Доходность портфеля 4:08 Риск портфеля 10:29 Более быстрый метод 14:00 Заключение Нравится наш контент? Подпишитесь на наш канал, чтобы смотреть эксклюзивные видео и публикации, а также получать ранний доступ к новым материалам:    / @initialreturn   Перейдите по ссылке ниже, чтобы подписаться на наш канал:    / @initialreturn   Вы также можете следить за нами в Twitter: https://x.com/initial_return А вот наши официальные страницы в Facebook, Instagram и Pinterest:   / initialreturn     / initialreturn     / initialreturn   Посетите наш сайт, чтобы получить бесплатные курсы, обучающие материалы и многое другое: https://www.initialreturn.com/ #exceltutorial #управлениепортфелем #инвестирование