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Físicos Modelan el Mercado Financiero Minuto a Minuto con Ecuaciones

Este estudio profundiza en el análisis de las fluctuaciones minuto a minuto del índice bursátil Hang Seng durante un período de cuatro años. Los investigadores buscaron comprender los patrones estadísticos subyacentes en los movimientos de precios de muy corto plazo, un área de gran interés tanto para la econometría como para la econofísica. El objetivo principal era desarrollar un modelo matemático que pudiera describir y replicar con precisión las características observadas en estos datos de alta frecuencia. Basándose en un teorema matemático y en trabajos recientes, el estudio demuestra que es posible derivar una forma analítica para la función de distribución de probabilidad de los movimientos del índice. Se propone que el comportamiento del índice puede ser reproducido por un proceso de Langevin, un concepto tomado de la física estadística, cuya forma se puede determinar directamente a partir de los datos del mercado. Este enfoque permite capturar características clave, como las "colas pesadas" de la distribución, que son típicas en los datos financieros. La relevancia de esta investigación radica en su capacidad para conectar la física teórica con el análisis financiero práctico. Al modelar las series temporales económicas como un proceso estocástico continuo, se superan algunas de las limitaciones de los modelos tradicionales discretos. Este trabajo no solo proporciona una herramienta para entender la dinámica de los mercados, sino que también refuerza el campo de la econofísica, demostrando cómo los principios de la física pueden iluminar fenómenos económicos complejos. Link al paper: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0007267 Autores del estudio: Lei-Han Tang, Zhi-Feng Huang Apoyanos en   / audioarxiv   Unete en   / discord   #Finanzas cuantitativas #Econofisica #MercadosFinancieros #SeriesTemporales #FisicaEstadistica #AnalisisDeDatos