Количественное управление портфелем для трейдеров и аналитиков | Введение в курс Quantra скачать в хорошем качестве

Количественное управление портфелем для трейдеров и аналитиков | Введение в курс Quantra

Готовы перейти от торговой интуиции к стратегиям, основанным на искусственном интеллекте, проверенным на исторических данных и автоматизированным процессам? Присоединяйтесь к буткемпу по алгоритмической торговле с использованием ИИ (4-дневный, 16-часовой онлайн-семинар) и изучите построение стратегий на основе Python, ответственное машинное обучение, управление рисками, рабочие процессы с использованием агентного ИИ и способы устранения скрытых предубеждений. Зарегистрируйтесь сейчас (количество мест ограничено, начало скоро): https://www.quantinsti.com/algorithmi... Часть курса «Количественное управление портфелем»: https://quantra.quantinsti.com/course... *НАЧНИТЕ БЕСПЛАТНО* Добро пожаловать на курс «Количественное управление портфелем»! Здесь вы освоите количественные методы, которые строго применяются институциональными инвесторами. Если вы хотите получить максимальную доходность от своего портфеля в рамках допустимого уровня риска, то этот курс для вас! Все инвесторы, от крупных инвестиционных фондов до самых мелких частных инвесторов, сталкиваются с общими проблемами при принятии инвестиционных решений. Какой объем капитала выделить на конкретную ценную бумагу или стратегию в портфеле? Как решить, куда инвестировать? Как получить доходность выше рыночной? Какой уровень риска принять? Как анализировать эффективность портфеля? В этом курсе вы научитесь формулировать решения на все эти вопросы. Курс познакомит вас с различными методами распределения капитала, основанными на современной теории портфеля, критерии Келли и паритете риска. Эти методы помогут вам построить оптимальные портфели. Вы изучите различные факторы, такие как размер, стоимость, импульс. Эти факторы объясняют доходность ценных бумаг выше рыночной. Если вы увлекаетесь факторным инвестированием и часто затрудняетесь с выбором факторов, этот курс содержит все необходимое. Вы изучите различные модели ценообразования активов, такие как CAPM, трехфакторная и пятифакторная модели Фама-Френча. Используя эти модели, вы сможете определить, какие факторы определяют доходность вашего портфеля. Вы также изучите различные коэффициенты, такие как Шарп, Сортино, информационные коэффициенты, и сможете визуализировать максимальную просадку, совокупную доходность и ежемесячную эффективность портфеля. Эти показатели помогут вам анализировать эффективность вашего портфеля. Этот курс знакомит вас с новейшими методами количественного управления портфелем и помогает практиковать их на Python. Хотя базовые знания Python будут полезны, они не являются обязательными. Этот курс для вас, независимо от того, являетесь ли вы исследователем или новичком. Мы подробно и доступно изложили все темы с помощью интерактивных видеороликов, PDF-файлов и IPython Notebooks. Также вас ждут интерактивные упражнения и тесты для проверки ваших знаний. В следующем видео вы сможете ознакомиться с подробной структурой курса. Удачи! Quantra — это онлайн-образовательный портал, специализирующийся на алгоритмической и количественной торговле. Quantra предлагает различные короткие, интерактивные курсы для самостоятельного обучения, идеально подходящие для занятых профессионалов, стремящихся получить практические знания в этой области. Более подробную информацию можно найти на сайте https://quantra.quantinsti.com/ Подписывайтесь на нас в Facebook:   / goquantra   Следите за нами в Twitter:   / goquantra