У нас вы можете посмотреть бесплатно Auto-correlation Function - ACF | Partial Auto-correlation Function - PACF | Data Stationarity или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
A k-period plot of autocorrelations is called autocorrelation function (ACF) or a correlogram. A k-period plot of partial autocorrelations is called partial autocorrelation function (PACF). A time series is stationary, if: Mean () is constant over time. Variance () is constant over time. The covariance between two time periods (Yt) and (Yt+k) depends only on the lag k not on the time t. We assume that the time series is stationary before applying forecasting models