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TRADING SYSTEM: TUTTA la VERITA'

I Trading System sono spesso presentati dai FUFFA-GURU e dai grandi formatori del trading online come il Sacro Graal. La verità è ben lontana da questa narrazione, e oggi ve lo dimostrerò con un esempio reale che ho creato e utilizzato nel 2022, finendo con una perdita sostanziale. I guru osannano i trading system e mostrando Equity Line eccezionali, con drawdown bassissimi e guadagni stellari spesso riescono a convincere anche i più scettici grazie al loro approccio apparentemente scientifico e completamente automatizzato. La verità, che purtroppo non viene mai detta, è che questo approccio al trading, soprattutto per come viene spiegato online, soffre gravemente di OVERFITTING. Questo porta spesso a risultati scarsi, nulli o addirittura negativi. L'overfitting è un fenomeno noto in statistica che si verifica quando un modello è eccessivamente ottimizzato, diventando incapace di generalizzare ciò che ha imparato per il futuro. Per questo motivo, chi si cimenta nel trading sistematico si trova spesso a fronteggiare backtest eccezionali, seguiti poi da performance nel live trading estremamente deludenti e non in linea con quanto previsto dal backtest. La causa di ciò viene sempre attribuita alla sfortuna, e per rimediare si cerca un altro trading system, ritrovandosi però di nuovo nella stessa situazione. La verità è che non si tratta di sfortuna, ma di un caso di overfitting! Sentiamoci su Linkedin:   / marco-morrone-51541b134   O su Instragram: marcomorrone 00:00 - 00:41 Introduzione 00:41 - 01:12 Costruire un Trading System 01:12 - 01:50 Cercare la Strategia 01:50 - 02:50 Strategia e Backtest 02:50 - 05:25 Problemi e Soluzioni 05:25 - 06:13 Codice per Live Trading 06:13 - 08:30 Risultati Strategia Live 08:30 - 11:36 Overfitting 11:36 - 12:43 Cosa insegnano i Guru 12:43 - 14:15 Quando fermare la strategia 14:15 - 15:10 Trading Algoritmico negli Hedge Fund 15:10 - 16:52 Regola 1 16:52 - 17:37 Regola 2 17:37 - 18:35 Conclusione 18:35 - 18:52 Una Strategia che Funziona 18:52 - 19:00 Risultati dopo interruzione